期权的实值和虚值 期权合约的虚值和实值

期权的实值和虚值

越接近实际价格的就是实值期权,相反则是虚值期权

根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系,可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权. 平值期权是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约.实值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格低于(高于)标的期货合约价格的期权合约.虚值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格高于(低于)标的期货合约价格的期权合约.

你好,实值期权,也称价内期权,是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格,或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态.虚值期权,又称价外期权,是指不具有内涵价值的期权,即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权.

期权合约的虚值和实值

越接近实际价格的就是实值期权,相反则是虚值期权

你好,实值期权,也称价内期权,是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格,或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态.虚值期权,又称价外期权,是指不具有内涵价值的期权,即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权.

Gamma是期权常用的5个风险指标之一,用希腊字母表示为 γ .要了解一张期权的Gamma是什么意思,首先要了解另一个风险指标Delta.Delta用于衡量期权价格与标的证.

期权的实值 平值和虚值

越接近实际价格的就是实值期权,相反则是虚值期权

你好,实值期权,也称价内期权,是指认购期权的行权价格低于标的证券的市场价格,或者认沽期权的行权价格高于标的证券市场价格的状态.虚值期权,又称价外期权,是指不具有内涵价值的期权,即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权.

平值期权指期权的行权价格等于合约标的市场价格的状态.

平值实值虚值超值怎么解释

期权的价格主要由两部分组成,一部分是内在价值,另一部分是时间价值.内在价值指的是期权买方立即行权时所能获得的收益,衡量的是期权实值的程度,因此,只有实值期权才有内在价值,平值期权和虚值期权都没有内在价值.时间价值又称外在价值,指的是期权买方所付出的权利金高出内在价值的部分,其数值上等于期权的价格减去内在价值. 根据期权合约行权价格与标的期货合约价格之间的关系,可将期权合约分为平值期权、实值期权和虚值期权. 平值期权是指行权价格等于标的期货合约价格的期权合约.实值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格低于(高于)标的期货合约价格的期权合约.虚值期权是指看涨期权(看跌期权)的行权价格高于(低于)标的期货合约价格的期权合约.

您好,认购期权:合约标的现价>行权价格为实值;合约标的现价=行权价格为平值;合约标的现价认沽期权:合约标的现价>行权价格是虚值;合约标的现价=行权价格为平值;合约标的现价

实值:是指认购期权的行权价格低于合约标的市场价格的状态.(行权价格 < 市价) ●平值:是指认购期权的行权价格等于合约标的市场价格的状态.(行权价格= 市价) ●虚值:是指认购期权的行权价格高于合约标的市场价格的状态.(行权价格 > 市价) 需要更了解私liao 我

虚值期权只有时间价值

平值期权和虚值期权的内在价值为零,两者的权利金(交易价格)等于其时间价值,所以看下行情,当某个期权合约交易价格都降到最小变动单位了,还很少有成交的话,那基本可以说这时的期权时间价值为零了. 按这个标准来说,深度虚值的时间价值会离到期日还有挺久时就约等于零了; 浅虚值期权要等到临近到期日甚至是到期日的最后的交易时刻,时间价值才约等于零; 绝对平值的期权,基本上时间价值任何时候都不会为零,多少会有一点点时间价值.(当然,现实中也很少有绝对的平值期权,交易价格是不断变化的,最接近平值的期权,也会不停在浅虚和浅实期权之间变动.)

内在价值为零和没有内在价值是一回事

我用大白话来解释你的问题.以洛克希德(LMT)公司来举例,[becuz我目前大量持仓这家公司期权],现价$300,你的购入的看涨期权下个月到期,行权价为$400,一个月由300涨到400的 你觉得可能性有多大,几乎为零!现在结果基本已经定性了,不可能再达到你的行权价了.假如我和你赌,国足1年内可以超过韩国,你不敢和我赌,因为1年的时间内,国足水平具有波动性,有可能超过韩国.但是假如我和你赌,国足1年内可以超过德国,那你就不会在意这1年时间了,因为,国足“处于深度虚值”状态,“1年的时间价值”趋于0 ,你可以可以很放心的和我赌.反过来想就是处于深度虚值.德国在1年内,打死都不会落后与国足.说明:国足,指中国足球.