期货基差公式 基差怎么算

金融百科2021-10-24 23:31:34

期货基差公式

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差. 即:基差=现货价格一期货价格.参照物不同,基差结果不同. 例:如果7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳,9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳,11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳. 基差=小麦现货价格(800)-小麦期货价格(810)=-10

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格.参照物不同,基差结果不同.就同一市场而言,不同时期的基差理论上应充分反映着持有成本,即持有成本的那部分基差是随着时间而变动的,离期货合约到期的时间越长,持有成本就越大,而当非常接近合约的到期日时,就某地的现货价格与期货价格而言必然几乎相等,而农产品、矿产品等的基差将缩小成仅仅反映运输成本.以近月期货价为参照,就是近月基差;以远月期货价为参照,就是远月基差.

首先,你得知道基差是什么.基差就是现货价格-期货价格的值.其次,要知道基差交易适用于什么.一般情况下是适用与套期保值与套利交易.最后,基差值成何种变化的时候,套期保值或套利交易的实现程度是什么.卖出套期保值与套利,基差走强则盈利.买入套期保值与套利,基差走弱则盈利.基差不变,完全套期保值.还有不懂得可以hi我.

期货基差公式 基差怎么算

基差怎么算

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差. 即:基差=现货价格一期货价格.参照物不同,基差结果不同. 例:如果7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳,9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳,11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳. 基差=小麦现货价格(800)-小麦期货价格(810)=-10

基差=现货价格一期货价格基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差.由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,基差也是波动的.基差的不确定性被称为基差风险.利用期货合约套期保值的目标便是使基差波动为零,期末基差与期初基差之间正的偏差使投资不仅可以保值还可以盈利;而负的偏差则为亏损,说明没有完全实现套期保值.

基差简单来说就是期货和现货的差价!如现货价格高则基差为正,反之基差为负!基差=现货价格-期货价格

基差交易计算

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格.参照物不同,基差结果不同.就同一市场而言,不同时期的基差理论上应充分反映着持有成本,即持有成本的那部分基差是随着时间而变动的,离期货合约到期的时间越长,持有成本就越大,而当非常接近合约的到期日时,就某地的现货价格与期货价格而言必然几乎相等,而农产品、矿产品等的基差将缩小成仅仅反映运输成本.以近月期货价为参照,就是近月基差;以远月期货价为参照,就是远月基差.

这个应该是期货上的术语.基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略,它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格,从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略.用这种方法,进口商在与出口商谈判时,可以暂时不确定固定价格,而是按交易所的期货价格固定基差,有进口商在装运前选择期货价格来定价.一旦进口商选择了某日的期货价格,则他同时会在期货交易所建立空头交易部位.等到转售货物时,进口商再以等于或大于买入现货的基差价格出售货物,并在期货交易所以多头平仓.这样,无论期货价格如何变化,进口商都不会在现货交易中受到任何损失,而且如果卖出现货的基差大于买入现货的基差,进口商还会取得基差交易的盈利.也有些投机者运用基差进行套利交易.

基差交易是进口商经常采取的定价和套期保值策略.它是指进口商用期货市场价格来固定现货交易价格,从而将转售价格波动风险转移出去的一种套期保值策略.举例如下.

累计期货基差怎么计算

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差. 即:基差=现货价格一期货价格.参照物不同,基差结果不同. 例:如果7月1日的小麦现货价格为800美分/蒲式耳,9月份小麦期货合约的价格为810美分/蒲式耳,11月份小麦期货合约的价格为830美分/蒲式耳. 基差=小麦现货价格(800)-小麦期货价格(810)=-10

基差=现货价格一期货价格基差是指某一时刻、同一地点、同一品种的现货价与期货价的差.由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,基差也是波动的.基差的不确定性被称为基差风险.利用期货合约套期保值的目标便是使基差波动为零,期末基差与期初基差之间正的偏差使投资不仅可以保值还可以盈利;而负的偏差则为亏损,说明没有完全实现套期保值.

仓差是今天的持仓量和前一个交易日持仓量的比较,如果仓差为正数,说明今天有新开仓,如果减少,说明市场中有人离场,持仓量的大下可以判断合约受关注的程度.

基差的算法

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差,即:基差=现货价格一期货价格.参照物不同,基差结果不同.就同一市场而言,不同时期的基差理论上应充分反映着持有成本,即持有成本的那部分基差是随着时间而变动的,离期货合约到期的时间越长,持有成本就越大,而当非常接近合约的到期日时,就某地的现货价格与期货价格而言必然几乎相等,而农产品、矿产品等的基差将缩小成仅仅反映运输成本.以近月期货价为参照,就是近月基差;以远月期货价为参照,就是远月基差.

基差=现货价格-期货价格

首先,你得知道基差是什么.基差就是现货价格-期货价格的值.其次,要知道基差交易适用于什么.一般情况下是适用与套期保值与套利交易.最后,基差值成何种变化的时候,套期保值或套利交易的实现程度是什么.卖出套期保值与套利,基差走强则盈利.买入套期保值与套利,基差走弱则盈利.基差不变,完全套期保值.还有不懂得可以hi我.

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