股指期货定价理论 股指期货的理论价格
股指期货定价理论
股指期货实际上可以看作是一种证券的价格,而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合.对股指期货进行理论上的定价,是投资者做出买入或卖出合约决策.
理论价格及相当于一个标准价格,通常在套利的时候是有很重要的参考作用,在做长线时也对进出场提供参考!
那你问的是标的物了,这个基本在百度上都能查到.沪深300指数是股指期货最重要的标的指数,它是对沪市和深市2800只个股按照日均成交额和日均总市值进行综合排序,选出排名前300名的股票作为样本,以2004年12月31日这300只成份股的市值做为基点1000点,实时计算的一种股票价格指数,比如截止2016年3月2日沪深300指数为3000点,意味着11年里这300只股票平均股价上涨了2倍,沪深300指数的总市值约占两市股票总市值的50%,另外,中证500指数和上证50指数也是股指期货的标的指数 以上就是决定的因素
股指期货的理论价格
那你问的是标的物了,这个基本在百度上都能查到.沪深300指数是股指期货最重要的标的指数,它是对沪市和深市2800只个股按照日均成交额和日均总市值进行综合排序,选出排名前300名的股票作为样本,以2004年12月31日这300只成份股的市值做为基点1000点,实时计算的一种股票价格指数,比如截止2016年3月2日沪深300指数为3000点,意味着11年里这300只股票平均股价上涨了2倍,沪深300指数的总市值约占两市股票总市值的50%,另外,中证500指数和上证50指数也是股指期货的标的指数 以上就是决定的因素
股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导.根据定义,基差=现货价格-期货价格,也即:基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格).前一部.
理论价格及相当于一个标准价格,通常在套利的时候是有很重要的参考作用,在做长线时也对进出场提供参考!
股指期货合约理论价格
根据F=(S-P)e^rt计算S为即期价格也就是100万,P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元,r=6%,t=3/12=0.25,e为常数,最后答案算出来101511,约等于B选项,这是由于在进行折现时候的误差造成的
股指期货的理论价格可以借助基差的定义进行推导.根据定义,基差=现货价格-期货价格,也即:基差=(现货价格-期货理论价格)-(期货价格-期货理论价格).前一部.
理论价格及相当于一个标准价格,通常在套利的时候是有很重要的参考作用,在做长线时也对进出场提供参考!
股指期货的定价公式
股指期货实际上可以看作是一种证券的价格,而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合.对股指期货进行理论上的定价,是投资者做出买入或卖出合约决策.
开盘价 是开盘前四分钟 竞价撮合的
期货价格f的计算式为:pf=ps·er(t-t) 式中,s为现货价格;r为无风险利率;t为合约到期时间;t为时间.而无套利区间需要给定无风险利率. 股指期货 ,全称是股票价格指.
股指期货理论价格计算
根据f=(s-p)e^rt计算 s为即期价格也就是100万,p是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元,r=6%,t=3/12=0.25,e为常数,最后答案算出来101511,约等于b选项,这是由于在进行折现时候的误差造成的
根据F=(S-P)e^rt计算S为即期价格也就是100万,P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元,r=6%,t=3/12=0.25,e为常数,最后答案算出来101511,约等于B选项,这是由于在进行折现时候的误差造成的
12月份股指期货理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]此题中,S(t)=1953.12, r=4.8%, d=2.75%, 而时间段为11月19到12月19,正好为一个月,所以(T-t)/365可以直接用1/12.
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