最优资产组合求解推导最优风险组合权重公式

金融百科2021-10-30 11:43:18

最优资产组合求解推导

有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合.最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合,并且具有最大的效用,它只能是在有效集和具有最大可能.

按照资产组合理论,有效资产组合是使风险相同但预期收益率最高的资产组合. 最优资产组合是一个投资者选择的一个有效资产组合,并且具有最大的效用,它只能是在有效集和具有最大可能效用的无差别曲线的切点上.

最佳资产组合实际上就是机器、人、物料的最经济使用.也就是说一项设备在它最大生产能力实现的基础上需要多少技术工人,这些工人以先进平均生产力,需要消耗多少物料,这些工人生产出的产品需要多少营销人员保证在同一生产周期将其销售出去,达到产、供、销平衡状态.能达到这种状态的机器、人、物料的组合就是最佳资产组合.再看看别人怎么说的.

最优资产组合求解推导最优风险组合权重公式

最优风险组合权重公式

在市场均衡时,最优风险资产组合是市场上所有资产按照市值所占总市值的比例来进行构成的,也就是市场组合,所以理论上的确如此……

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% + beta * 6% 其中,beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和 lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b.如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等,w_a=w_b=0.5, 则 E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

风险*权重就是了.这个和股票指数的编制差不多,比如说你有3支股票ABC.A股票有10股,B股票有40股,C股票有50股,价格分别是10元,15元,和20元.那么,按照算数平均法计算就是平均股价为15元,按照权重,也就是加权平均法计算就是:10*10%+15*40%+20*50%=17.资产组合的风险计算也是这个道理,收益等于各支股票的预期收益*风险系数*权重.

最优投资比例公式

您好.投资固然有理性的判断,但其中个人的感性认知也极为重要.也就是俗话说的,投资偏好.一个适合自己的投资理财的比例,不是几个模型或者方程能解决的.如果能解决的话,金融界就没那么多事了.归根到底,理性分析,感性决定.您若在北京,我可以帮您.

什么是多种投入要素最优组合问题?怎么确定多种投入要素的最优组合比例? 答:由于投入要素之间可以互相替代,就有一个最优组合的问题.即在成本一定的条件下,投入要素怎么组合,才能使产量最大;或者产量一定的条件下,怎样组合,才能使成本最低.这类问题就是多种投入要素最优组合问题. 如果产量给定,成本最低的投入要素组合可以由等产量曲线和等成本曲线的切点来确定.在这一点上,两条曲线的效率相等,也就是两种投入要素的边际技术替代率等于它们的价格比,即:MPL/MPK=PL/PK.在一定产量条件下,为使成本最低,所以投入要素每1元投入的边际产量都必须相等.

DMR=MC时厂商实现利润最大化生产要素最优组合是生产者在成本既定时实现产量最大或在产量既定时实现成本最小目标时所使用的各种生产要素的数量组合.他们可能一致的但没有必然关系