期货套利简单案例 实例讲解外汇怎么交易

期货套利简单案例

套利有几种,跨期套利,跨市套利,期现套利,跨品种套利.内容比较多.简单原理如下:如果价差高于持仓费,套利者就可以通过买入现货,同时卖出相关期货合约,待 合约到期时,用所买入的现货进行交割.价差的收益扣除买入现货之后发生的持仓费还有剩余,从而产生套利的利润.相反,如果价差远远小于持仓费,套利者就可以通过卖出现货,同时,买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来弥补之前所卖出的现货,价差的亏损小于所节约的持仓费用,因而产生盈利.不过,对于商品期货来说,优于现货市场缺少做空机制,从而限制了现货市场卖出的操作.因此,最常见的就是你所问的情形,期货价格高于现货价格的时候,进行套利.

套利( spreads): 指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约.交易者买进自认为是＂便宜的＂合约,同时卖出那些＂高价的＂合约,从两合约价格间的变动关系中获利.

现实中,一些企业利用自身在现货市场经营的优势,依据基差与持仓费之间的关系,寻找合适的时机进行操作,演变成期现套利的新型操作模式.具体操作可通过下面的例.

实例讲解外汇怎么交易

私,可以的话

个人外汇买卖的操作实战技巧1.学会建立外汇帐户的头寸、止损斩仓和获利平仓＂建立头寸＂就是开盘也叫敞口,即买进一种货币,同时卖出另一种货币的行为.开盘之后.

所谓外汇保证金交易(又叫炒外汇),是指通过与(指定投资)银行签约,开立信托投资帐户,存入一笔资金(保证金)做为担保,由(投资)银行(或经纪行)设定信用操作额度(即20-400倍的杠杆效应,超过400倍就违法了)→点击右边查看更多

期货套利的基本策略

1、跨期套利 投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化,买进某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动.2、跨市套利 投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同,在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动.3、跨品种套利 所谓跨商品套利,是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利,即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约,而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约.

在一般情况下,套利交易所涉及到的合约价差变化比单一合约的价格变化要小得多,并且获利机会较多.同时,套利是用“两条腿”走路,所以,套利交易往往是大资金量.

参考资料来源:中金网 期货市场的套利主要有三种形式,即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利. ①、跨交割月份套利(跨月套利) 投机者在同一市场利用同一.

期货套利交易方法

1、买卖方向对应原则:即在建立买仓同时建立卖仓,而不能只建买仓,或是只建立. 鉴于期货价格波动的,交易机会稍纵即逝,如不能在某一时刻同时建仓,其价差有可.

跨月套利,跨商品套利、跨市场套利等等

现实中,一些企业利用自身在现货市场经营的优势,依据基差与持仓费之间的关系,寻找合适的时机进行操作,演变成期现套利的新型操作模式.具体操作可通过下面的例.

期权套利

这题的套利策略可以依据call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r(t-t)]来进行,看那一方的价值偏高做空,看那一方的价值偏低做多,形成一个组合套利策略,依题意可知,c=p=3,s=25,e^[-r(t-t)]=1/(1+10%*3/12)=1/1.025,但缺少k即期权的行权价格或执行价格.如果通过公式两边平衡时,k的价格为24.39元,也就是说,当期权的行权价格高于24.39元时,可以买入看跌期权和卖出看涨期权进行组合套利,当期权的行权价格低于24.39元时,可以卖出看跌期权和买入看涨期权进行组合套利,注意这是忽略相关的交易成本.

这题的套利策略可以依据Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]来进行,看那一方的价值偏高做空,看那一方的价值偏低做多,形成一个组合套利策略,依题意可知,C=P=3,S=25,e^[-r(T-t)]=1/(1+10%*3/12)=1/1.025,但缺少K即期权的行权价格或执行价格.如果通过公式两边平衡时,K的价格为24.39元,也就是说,当期权的行权价格高于24.39元时,可以买入看跌期权和卖出看涨期权进行组合套利,当期权的行权价格低于24.39元时,可以卖出看跌期权和买入看涨期权进行组合套利,注意这是忽略相关的交易成本.

水平套利的交易方式是买进一份期权,同时卖出一份执行价格相同、同属看涨或者看跌类别、但到期日不同的期权.由于远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速.