套期保值头寸这么计算 套期保值效果怎么计算

套期保值头寸这么计算

现货亏损 15000——12900=2100期货盈利 15200——13200=2000 套期保值实现2000元盈亏相抵 结果现货市场只亏损100元/吨

【南风金融网】股指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响,从而它们的变动方向是一致的.因此,.

套期保值率指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系.设现货市场损失为A,期货市场获利为B,则A=8.45%-8.3%,B=(1-8.45%)-(1-8.5%)=0.05%,即A=3B,实现完全套期保值即在现货市场的损失正好由期货市场抵补,所以套期保值率应为300%

套期保值效果怎么计算

因为6月份要交货给买家,担心3月到6月之中铜的价格下跌,想要套期保值,所以选择如下操作:1. 卖出200吨与交割日日期匹配铜的期货1106,也就是40手(具体多少手取决于交易所,在上交所是5吨一手).2. 到6月份将期货平仓并将现货交付买家 结果如下:在期货市场上1106期货价格从60300涨至60600,因中间商为卖出方,每吨亏损300元,小计亏损300*200吨=60000元.现货市场上,现货价格由60000涨至60300,每吨赚300元,小计赚得300*200吨=60000元.因此,期货亏损和现货的盈利二者相互抵消,中间商成功地规避了价格波动的风险,值得注意的是现实中期货交易是有手续费用的.希望有所帮助

【南风金融网】股指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响,从而它们的变动方向是一致的.因此,.

2012年2月24日,外汇收盘价美元兑日元80.96,美元兑人民币6.2954,人民币兑日. 这样的行为就叫作“对冲”,也就是所谓的“套期保值”.这样做的好处是,当6个月.

套期保值比率

什么是套期保值 套期保值的目的:回避价格风险 期货市场基本的经济功能之一就是提供价格风险的管理机制.为了避免价格风险,最常用的手段便是套期保值.期货交易.

套期保值比率(hedge ratio)指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系.在股票投资中,投资者所要保值的股票不可能包括股票价格指数中所含有的全部种类的股票.因此,投资者的股票价格波动就会与股票指数价格波功幅度不尽一致.这样,在做套期保值时就会存在基差变动的风险.为了能够尽可能地进行理想化保值,投资者应事先弄清自己持有的股票价格波动同整个股票市场价格指数变化之间的关系,进而确定保值比率.来源红三兵官网

上行股价=股票现价*上行乘数=60*(1+25%)=75(元)下行股价=股票现价*下行乘数=60*(1-20%)=48(元)上行时到期日价值=75-63=12(元)下行时到期日价值=48-63=-15(元)套期保值比率=(上行时到期日价值-下行时到期日价值)/(上行股价-下行股价)=(12+15)/(75-48)=1

套期保值收益公式

套期保值率指的是为达到理想的保值效果,套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之同的比率关系.设现货市场损失为A,期货市场获利为B,则A=8.45%-8.3%,B=(1-8.45%)-(1-8.5%)=0.05%,即A=3B,实现完全套期保值即在现货市场的损失正好由期货市场抵补,所以套期保值率应为300%

期货盈利:(1440-1400)*1000吨=40000元 现货亏损:(1400-1370)*1000吨=30000元 总盈利:40000-30000=10000元

【南风金融网】股指期货之所以具有套期保值的功能,是因为在一般情况下,股指期货的价格与股票现货的价格受相近因素的影响,从而它们的变动方向是一致的.因此,.

套期保值计算题例题

其实是有个公式的,市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数.3780万/3780*100之. 该基金在期货赚了396万,396万-378万=18万,实现了完全套期保值,希望能帮助你 .

因为6月份要交货给买家,担心3月到6月之中铜的价格下跌,想要套期保值,所以选择如下操作:1. 卖出200吨与交割日日期匹配铜的期货1106,也就是40手(具体多少手取决于交易所,在上交所是5吨一手).2. 到6月份将期货平仓并将现货交付买家 结果如下:在期货市场上1106期货价格从60300涨至60600,因中间商为卖出方,每吨亏损300元,小计亏损300*200吨=60000元.现货市场上,现货价格由60000涨至60300,每吨赚300元,小计赚得300*200吨=60000元.因此,期货亏损和现货的盈利二者相互抵消,中间商成功地规避了价格波动的风险,值得注意的是现实中期货交易是有手续费用的.希望有所帮助

1、远期合约2、先把英国即期汇率间接标价变为直接标价.买入价:1/1.3074=$0.7649/GBP 卖出价:1/1.3048=$0.7664/GBP 然后算出3个月的远期汇率为USD/GBP0.7636-0.765 最后把美元价格用3个月远期汇率转成英镑即可235600*0.765=GBP180234