股指期货的定价机制 股指期货定价

股指期货的定价机制

股指期货实际上可以看作是一种证券的价格,而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合.对股指期货进行理论上的定价,是投资者做出买入或卖出合约决策.

一、股指期货的价格长期来讲是围绕现货价格波动的.我国股指期货指的是沪深300指数,建议你研究一下沪深300指数,和那300个权重股.期货和现货的走势密切相关的.二、短期来讲,你要在具体操作期货的过程中才能真正体会到股指期货的价格是如何变动的,因为期货往往就是多空双方的博弈导致的价格波动,短期内有时候又是偏离现货的.

股指期货是一种对冲机制,领先股市有价值发现功能,减少市场波动,在不能卖出股票时可以卖空指数.

股指期货定价

股指期货实际上可以看作是一种证券的价格,而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合.对股指期货进行理论上的定价,是投资者做出买入或卖出合约决策.

您好,中国国际期货热诚为您服务.同其它金融工具的定价一样,股票指数期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异.但是有一个基本原则是不变的,即由于市场套利活动的存在,期货的真实价格应该与理论价格保持一致,至少在趋势上是这产的. 咨询期货详情,要找专门的期货公司工作人员,基础扎实,工作专业,否则会将您误入歧途.希望我提供的信息对您有所帮助,欢迎你预约开户,祝您投资顺利.

IF是股指期货的代码,定价标准每一手一点是300元.IF后面的数字是年份和月份,IF1005既是股指期货10年5月合约.换手就是交易,换手的次数就是交易的次数.一手IF1005现在没有了,实际的价格在盘中是不停变化的,实际的价格=合约当前的点数*300元*17%保证金.即如果现在点数是3000点,每手价格为3000*300元*17%保证金=153000元.

美国股指期货熔断机制

美股及美股期货熔断机制 所谓熔断机制,简单来说,就是当股市跌到一定幅度之后,市场自动停止交易一段时间,可能是几分钟,也可能是全天交易就此终止.这样做的.

2020年3月9日 美国继1997年第二次熔断;2020年3月12日 美国第三次熔断;2020年3月16日 美国第四次熔断.让我们不禁感慨:川同志辛苦啦!

熔断机制是指对某一合约在达到涨跌停板之前,设置一个熔断价格,使合约买卖报价在一段时间内只能在这一价格范围内交易.当波动幅度达到交易所所规定的熔断点时,交易所会暂停交易一段时间,然后再开始正常交易,并重新设定下一个熔断点. 熔断机制是当股指期货市场发生较大波动时,交易所为控制风险所采取的一种手段.

股指期货定价公式

股指期货实际上可以看作是一种证券的价格,而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组合.对股指期货进行理论上的定价,是投资者做出买入或卖出合约决策.

根据F=(S-P)e^rt计算S为即期价格也就是100万,P是现金红利折现也就是1/(1+0.5%)=9950元,r=6%,t=3/12=0.25,e为常数,最后答案算出来101511,约等于B选项,这是由于在进行折现时候的误差造成的

IF是股指期货的代码,定价标准每一手一点是300元.IF后面的数字是年份和月份,IF1005既是股指期货10年5月合约.换手就是交易,换手的次数就是交易的次数.一手IF1005现在没有了,实际的价格在盘中是不停变化的,实际的价格=合约当前的点数*300元*17%保证金.即如果现在点数是3000点,每手价格为3000*300元*17%保证金=153000元.

股指期货定价计算题

12月份股指期货理论价格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]此题中,S(t)=1953.12, r=4.8%, d=2.75%, 而时间段为11月19到12月19,正好为一个月,所以(T-t)/365可以直接用1/12.

那个当天盈亏的具体计算上次已经写了,你也看到了.现在用通俗的话语来解释你的. 结算价就不一样了,它分交易日的结算和交割日的结算,因为它是期指结算的最终价.

当日盈亏:(1020-1005)*5+(1005-1015)*10+(1010-1005)*(0-20)=75-100-100=-125点,即当日亏了125点