外汇套期保值工具 外汇套期保值简单例子

外汇套期保值工具

1 远期交易: 与对方(或他方)进行“远期外汇买卖”,日期就选择在“未来数月”.因双方既定汇率,回 避了外汇汇率涨跌的风险,从而达到保值的目的.2 现汇交易.

套期工具就是锁定未来风险的保值工具,主要有期货合约、期权合同、远期合同等待.

如果不套期保值,25亿/98/1.53即为可得的英镑,假设结果为A如果进行套期保值,25亿*0.0105/1.53即为可得英镑,假设结果为B然后即期交易是,25亿/100/1.6,假设结果为C然后你比较AB的大小就行,如果A大就不进行套期保值,然后A-C即为亏损或盈利的价格如果B大,就进行套期保值,然后B-C,即为套期保值亏损或盈利的价格写的累死了,能否加点分,亲

外汇套期保值简单例子

一切交易都是有风险的,选择强势货币的关键是对国际信息有着全面的了解.套期保值只是只是交易的一种目标! 最简单的方法你可以寻找一名外汇交易员,给一部分资金看他实力了.

例:2005年6月中旬外汇市场行情为:即期汇率USD/JPY=116.40/50,3个月远期汇率为17/15.以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物,在3个月后支付.为了避免日元.

外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础,进行与商品或实物交易中的货币流向相反,金额、期限、币种相同的外币交易.但是进行套期保值与避免风险并不是.

外汇套期保值业务

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易,确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失.套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动.

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易,确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变7a686964616fe4b893e5b19e31333363393639动带来的损失.外汇汇率套期.

套期保值顾名思义首先其目的就是为了保值,而外汇投机呢,就是相当于以小博大的风险投资.收益和风险成正比.

外汇套期保值计算题

(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

一、1.先判断套汇的机会和套汇的方向.将三个市场转换成同一标价法(间接标价\直. 交易者预计美元贬值,贬值后的汇率低于远期交易价,作套期保值.即卖出1250000美.

1、远期合约2、先把英国即期汇率间接标价变为直接标价.买入价:1/1.3074=$0.7649/GBP 卖出价:1/1.3048=$0.7664/GBP 然后算出3个月的远期汇率为USD/GBP0.7636-0.765 最后把美元价格用3个月远期汇率转成英镑即可235600*0.765=GBP180234

外汇套期保值公式

首先需要考虑美方防范的是什么风险,欧元涨还是跌.从题上看,欧元后来涨了,也就是说几个月后如果不做套保,美方的成本要提高很多. 然后在3月5日 对6月份 和9月份欧元兑美元合约的买涨=做多.(1.24700-1.22500) *1 亿欧元 =2200000欧元 (1.28860-1.26000)*2亿 欧元=5720000欧元2200000+5720000= 7920000欧元 简单说就是少花了792W欧元 规避了后期欧元上涨带来的成本提升.

做卖出套期保值 由于美元远期贴水,即3个月后相同美元金额只能兑换更少英镑,故3个月期远期汇率为(1.3048+0.013)/(1.3074+0.014)=1.3178/1.3214 卖出3个月期美元,可收入的英镑金额为:235600/1.3214=178295.75英镑

2012年2月24日,外汇收盘价美元兑日元80.96,美元兑人民币6.2954,人民币兑日元12.8616. 你们公司在6个月以后有500万美元汇入,但是现在预计6个月以后,人民币.