远期套期保值计算 远期交易保值

远期套期保值计算

远期汇率也称期汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率是远期外汇买卖所使用的汇率.所谓远期外汇买卖.

现货亏损 15000——12900=2100期货盈利 15200——13200=2000 套期保值实现2000元盈亏相抵 结果现货市场只亏损100元/吨

其实是有个公式的,市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数.3780万/3780*100之后再*1.2. 计算大约等于120张 第二问:股票亏了378万,期货赚了(3780-3450*120*.

远期交易保值

1.保值交易: 未来有外汇收入,并预期将来的外汇贬值,且汇率低于远期汇率(远期合约汇率),通过远期交易将未来外汇出售,到期时按合约汇率出售外汇,以锁定未.

什么是远期合约?远期合约是什么意思? 远期合约(Forwards/Forward Contract ) 远期合约概述 远期合约是20世纪80年代初兴起的一种保值工具,它是一种交易双方.

远期外汇交易(Forward Transaction),是指买卖双方,不立即交割,而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式. 套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到规避风险的目的.说到底它是一种交易方式. 套期保值是最终目的,远期交易是实现它的手段.

利用外汇远期套期保值

外汇交易市场产生的原因 外汇市场,是指从事外汇买卖的交易场所,或者说是各种不同货币相互之间进行交换的场所.外汇市场之所以存在,是因为:1、贸易和投资:.

例:2005年6月中旬外汇市场行情为:即期汇率USD/JPY=116.40/50,3个月远期汇率为17/15.以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物,在3个月后支付.为了避免日元.

例如:日本某一出口商进口美国10万美元商品,约定三个月后付款,为了防止三个月后美元汇率下跌,日本出口商就按当时约定的汇率在期货市场上将三个月的的10万美元期汇卖出

套期保值基差计算题

题中铜冶炼商在7月15日平掉手中100手铜的XX09合约,获得的收益为(58000-51200)*100=680000元(不考虑交易手续费)现货市场上,以24700元价格与现货购买者完成现货交易,假设交易数量200吨,那么与三月份想比收入减少(28000-24700)*200=660000元,实际收入为24700*200=4940000元冶炼商在此次基差套保交易中获得正收益20000元.我也是个初学者,应该是这样的,哪位大侠看到如果有错,希望及时指出,以免耽误人家学习!谢谢!

其实是有个公式的,市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数.3780万/3780*100之. 基差的不确定性被称为基差风险.利用 期货合约套期保值的目标便是使基差波动为零.

答案20000是对的,但是可以更简单计算.刚开始的时候基差是28000-29000=-1000,后面的现货价格是期货减掉900,也就是说基差是-900,显然基差走强的了100,根据卖出套期保值基差走强盈利的原理再来计算总的盈利,100*100*2=20000元

远期合同套期保值

1.保值交易: 未来有外汇收入,并预期将来的外汇贬值,且汇率低于远期汇率(远期合约汇率),通过远期交易将未来外汇出售,到期时按合约汇率出售外汇,以锁定未.

远期合约(合同)依其出现的时间早晚分为两种: 一现货远期合约交易:指买卖双方通过事先签订在未的某一时期交割一定数量、一定质量等级的商品的现货远期合约的.

(1)远期市场套期保值(Forward Market Hedge).利用远期外汇市场,通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范由于汇率变动而可能蒙受的损失,以达到保值的目的.远.