远期套期保值过程 期货与期权套期保值实例

远期套期保值过程

1.保值交易: 未来有外汇收入,并预期将来的外汇贬值,且汇率低于远期汇率(远期合约汇率),通过远期交易将未来外汇出售,到期时按合约汇率出售外汇,以锁定未.

近期做多,远期做空从而进行套保

例如:日本某一出口商进口美国10万美元商品,约定三个月后付款,为了防止三个月后美元汇率下跌,日本出口商就按当时约定的汇率在期货市场上将三个月的的10万美元期汇卖出

期货与期权套期保值实例

近期做多,远期做空从而进行套保

套期保值这项业务适用于企业,有现货跟现货挂钩的企业,例如,钢材现在现货价格是3600元/吨,而期货上是4200元/吨,那么期货跟现货价格之间就形成一个价差,这个价差够大的时候,尤其是近月份合约出现这种价差,那么这个时候是一个做保值的机会.期货上看,如果图形不利多,那么可以做空螺纹钢期货合约,跟存的现货数量相当.这样期货跟现货都下跌的时候,那么现货市场可能会形成一定的亏损,但是期货市场上是赢利的.双方相抵,可以弥补一部分现货上的损失.这个就是一个简单的套期保值.

首先举例说明下什么是套期保值,(这里都是我自己的话总结的,定义可以搜索到),套期保值主要是某商品A的供应商或者需求商(这里以供应商为例,供应商对应的是.

期权交易策略

主要有四种情况:1. 备兑卖出认购期权.在拥有标的股票的情况下,您可以卖出认购期权,从而获得权利金,增补收入.保护性买入认沽期权.2. 在拥有标的股票的情况下,您可以买入该股票的认沽期权.在支付了权利金之后,在期权存续期之内,您就获得了股票的下跌保护.3. 买入认购期权.如果对标的股票价格看涨,您可以买入该股票的认购期权,用较少的初始投资资金获得股票上涨的收益.4. 买入认沽期权.如果对标的股票价格看跌,您可以买入该股票的认沽期权,起到做空该股票的效果,用较少的初始投资资金获得股票下跌的收益.

原发布者:和棋就好 期权组合交易策略介绍长江期货机构客户部钟哨锋1目录(一)、基本性质及利用定价偏差套利(二)、期权组合交易策略2二、期权基础及组合投资.

期权交易主要有以下基本策略:1. 构建保本债券2. 单一期权与股票的策略3. 差价(牛市差价、熊市差价、盒式差价、蝶式差价、日历差价、对角差价)4. 组合策略(跨式组合、序列债券与带式债券、异价跨式组合)5. 具有其他收益形式的组合

举例说明期权交易原理

期货期权是一种买或不买、卖或不卖相关期货合约的选择权利.期货期权交易就是期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后,取得在特定时间以特定价格向期权卖方买入.

期权交易是买、卖双方订下来的合约,买入期权的一方,可以拥有权利而没有义务或责任,可以根据合约订明的价格,即行使价,在双方同意的未来期限当天或之前,交易.

1、无需计算杠杆率或利润2、与外汇交易不同,期权交易对于每一次的交易都提供了一种更简单的并且提前确定了的损益计算.3、多元市场中的copy盈利机会.期权可以.

远期股票合约套期保值

什么是远期合约?远期合约是什么意思? 远期合约(Forwards/Forward Contract ) 远期合约概述 远期合约是20世纪80年代初兴起的一种保值工具,它是一种交易双方.

期货指的是在将来某一天买进并且收到或者卖出并且交付某种标的物的合约.期权 , 又称选择权 , 是指其持有人有权利在未来一段时间内或未来某一特定日期 , 以一定.

1.保值交易: 未来有外汇收入,并预期将来的外汇贬值,且汇率低于远期汇率(远期合约汇率),通过远期交易将未来外汇出售,到期时按合约汇率出售外汇,以锁定未.