掉期汇率如何计算 掉期汇率计算例题

掉期汇率如何计算

掉期率报价法与另一种报价法不同,银行首先报出即期汇率,在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率),客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率. .

美元远期=美元即期*(1+人民币利率*N/365)/(1+美元利率*N/360) 掉期点=美元远期-美元即期远期汇率=即期汇率+掉期点 掉期点=即期汇率*((1+R(rmb)*N/365)/(1.

汇率表示一般用小数点后四位(美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位),一般远期报价以点数的形式报出,一点是小数点后第四位变动一个数字.如果远期报价货币升值(升水),远期点数(掉期汇率)双向报价是前小后大,计算时是小加小,大加大,如果报价货币贴水,远期点数双向报价是前大后小,计算时是小减大,大减小.

掉期汇率计算例题

问题一:掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差.普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种,到期时再b币种换回a币种.因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1gbp,则卖出1.5650usd,远期你再对交易对手卖出1gbp,同时买入1.5680usd.反向就是即期卖出gbp的结果啦.问题二:你这“汇水”是啥词?从没见过.远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有.7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水) 我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

欧元对美元属于间接标价法,货币对为EUR/USD,但这道题并没有用通行的汇率标价法,那就按这道题的要求来解答.这道题的货币对为USD/EUR=0.7387,根据利率评价,远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1),其中SPOT为即期汇率,R1为美元利率,R2为欧元利率.掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.03481、由于美元利率高于欧元利率,因此远期美元对欧元贴水.2、贴水点是348点.

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

掉期率计算远期汇率

掉期汇率报价即掉期点=远期汇率-即期汇率;若为正值则掉期升水,负值则掉期贴水.

汇率表示一般用小数点后四位(美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位),一般远期报价以点数的形式报出,一点是小数点后第四位变动一个数字.如果远期报价货币升值(升水),远期点数(掉期汇率)双向报价是前小后大,计算时是小加小,大加大,如果报价货币贴水,远期点数双向报价是前大后小,计算时是小减大,大减小.

掉期率公式可分为:S——即期汇率; I1为计价货币利率; I2为基础货币利率; T——天数; D——掉期率.在上述公式中,若计价货币利率大于基础货币利率,其利率差为正数,此时远期汇率减其即期汇率大于零,称之为升水;若计价货币利率小于被计价货币利率,其利率差为负数,此时远期汇率减其即期汇率小于零,称之为贴水.

掉期汇率交叉计算

问题一: 掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差.普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种,到期时再b币种换回a币种. 因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1gbp,则卖出1.5650usd,远期你再对交易对手卖出1gbp,同时买入1.5680usd.反向就是即期卖出gbp的结果啦. 问题二: 你这“汇水”是啥词?从没见过.远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有. 7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水) 我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

3个月远期汇率:USD/CHF 1.5320/60 USD/HKD 7.8465/7.8518 记住前小后大往上加,前大后小往下减就行了(因为远期加大了市场的风险,买入和卖出差价必须进一步拉大才合理)

掉期率报价法与另一种报价法不同,银行首先报出即期汇率,在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率),客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率. .

掉期汇率交易计算题

问题一: 掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差.普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种,到期时再b币种换回a币种. 因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1gbp,则卖出1.5650usd,远期你再对交易对手卖出1gbp,同时买入1.5680usd.反向就是即期卖出gbp的结果啦. 问题二: 你这“汇水”是啥词?从没见过.远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有. 7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水) 我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

先判断是否可以套汇及套汇方向如何,将汇率转换成同一标价法:纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80法兰克福外汇市场上DEM1=GBP(1/3.7800)/(1/3.7790)伦敦外汇市.

可以套汇,先在纽约外汇市场按1usd=96.40jpy买日元,再按1chf=82.250jpy买瑞士法郎在东京,最后苏黎世以1usd=1.124买回美元,收益率4.2737%