外汇套期保值例子 外汇套期保值案例计算

外汇套期保值例子

外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础,进行与商品或实物交易中的货币流向相反,金额、期限、币种相同的外币交易.但是进行套期保值与避免风险并不是.

例:2005年6月中旬外汇市场行情为:即期汇率USD/JPY=116.40/50,3个月远期汇率为17/15.以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物,在3个月后支付.为了避免日元.

2012年2月24日,外汇收盘价美元兑日元80.96,美元兑人民币6.2954,人民币兑日元12.8616. 你们公司在6个月以后有500万美元汇入,但是现在预计6个月以后,人民币.

外汇套期保值案例计算

做卖出套期保值 由于美元远期贴水,即3个月后相同美元金额只能兑换更少英镑,故3个月期远期汇率为(1.3048+0.013)/(1.3074+0.014)=1.3178/1.3214 卖出3个月期美元,可收入的英镑金额为:235600/1.3214=178295.75英镑

一、 1.先判断套汇的机会和套汇的方向.将三个市场转换成同一标价法(间接标价\直. 二、交易者预计美元贬值,贬值后的汇率低于远期交易价,作套期保值.即卖出.

例:2005年6月中旬外汇市场行情为:即期汇率USD/JPY=116.40/50,3个月远期汇率为17/15.以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物,在3个月后支付.为了避免日元.

买入套期保值简单例子

9月份,某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料.当时大豆的现货价格为每吨. 第1,完全的买入套期保值一样触及两笔期货交易.第1笔为买入期货合约,第2笔为在现.

1、卖出套期保值 7月份,大豆的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该农场担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益..

比方油脂生产商,需要在2017年1月份进口大豆3万吨做原料.担心2017年1月份价格上涨.可以在期货上先行买入大豆多单.如果大豆价格涨了,现货和期货都会涨,期货已经赚钱了,不担心到时现货上涨.反之亦然!

外汇套期保值简单例子

外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础,进行与商品或实物交易中的货币流向相反,金额、期限、币种相同的外币交易.但是进行套期保值与避免风险并不是.

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易,确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变7a686964616fe4b893e5b19e31333363393639动带来的损失.外汇汇率套期.

例:2005年6月中旬外汇市场行情为:即期汇率USD/JPY=116.40/50,3个月远期汇率为17/15.以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物,在3个月后支付.为了避免日元.

远期外汇套期保值例题

远期外汇交易(forward transaction),是指买卖双方,不立即交割,而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式. 套期保值指在期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反的同种商品的期货合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到规避风险的目的.说到底它是一种交易方式. 套期保值是最终目的,远期交易是实现它的手段.

1.先判断 转换成同一标价法 纽约外汇市场:us$1=dm1.5100-1.5110 法兰克福市场:dm1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050) 伦敦外汇市场:￡1=us$1.5600-1.5610 汇率相乘(.

(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元