外汇互换 外汇互换名词解释

外汇互换

外汇掉期交易实际上由两笔交易组成:一笔是即期交易,一笔是远期交易.外汇掉期交易是在某一日期即卖出甲货币,买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币,卖出远期乙货币的交易,即把原来手中持有的甲货币来一个掉期.掉期交易的目的在于满足人们对不同资金的需求,即外汇保值和防范汇率风险.外汇互换是指交易双方相互交换不同币种,但期限相同、金额相等的货币及利息业务.其中可能既涉及利息支付又涉及本金支付的互换..外汇互换交易的目的不全是套期保值.但只有双方都为风险对冲者时,才可能实现“双赢”.

利率互换指交易双方同意在约定的期限内,按照一定名义本金额,相互支付两个不同. 1、客户与银行签订《代客外汇理财业务总协议》; 2、客户向银行提出需求,银行..

货币互换是指一种货币以即期汇率卖出,同时以远期汇率(而不是远期利率)再购回的两笔交易.货币互换真是的含义是起初期末交换本金,在存续期约定日期交换利息.而我们常用的外汇掉期,是货币互换的一种特殊形式,及存续期不交换利息,而是在远期换回本金是一并计算利息,这时包含利息交换的本金交换,实际交换金额对应的就是远期汇率.因此,我们常见的一笔美元兑人民币的外汇掉期(外汇互换),交换方向为buy-sell,起初买入美元的即期汇率是6.22,一年后卖出美元的汇率是6.37,其中差价部分1500点,就是一年期对应的互换利息.当然,这种互换,客户可以选择起初期末都用6.22的汇率交换,再在每个季末交换汇率,最终实现的结果跟上述做法也差不多.

外汇互换名词解释

汇率互换,也称外汇掉期,由两笔外汇买卖组成.两笔交易币种金额相同,买卖方向相反,到期交割期限不同,对应的汇率也会有所不同.如客户即期买入100万欧元,卖出美元,成交汇率为1.2620;3个月后,客户卖出100万欧元,买入美元,成交汇率为1.2630.这两笔交易就组成了一笔外汇互换交易.

外汇掉期交易实际上由两笔交易组成:一笔是即期交易,一笔是远期交易.外汇掉期交易是在某一日期即卖出甲货币,买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币,卖出远期乙货币的交易,即把原来手中持有的甲货币来一个掉期.掉期交易的目的在于满足人们对不同资金的需求,即外汇保值和防范汇率风险.外汇互换是指交易双方相互交换不同币种,但期限相同、金额相等的货币及利息业务.其中可能既涉及利息支付又涉及本金支付的互换..外汇互换交易的目的不全是套期保值.但只有双方都为风险对冲者时,才可能实现“双赢”.

货币互换是指一种货币以即期汇率卖出,同时以远期汇率(而不是远期利率)再购回的两笔交易.货币互换真是的含义是起初期末交换本金,在存续期约定日期交换利息.而我们常用的外汇掉期,是货币互换的一种特殊形式,及存续期不交换利息,而是在远期换回本金是一并计算利息,这时包含利息交换的本金交换,实际交换金额对应的就是远期汇率.因此,我们常见的一笔美元兑人民币的外汇掉期(外汇互换),交换方向为buy-sell,起初买入美元的即期汇率是6.22,一年后卖出美元的汇率是6.37,其中差价部分1500点,就是一年期对应的互换利息.当然,这种互换,客户可以选择起初期末都用6.22的汇率交换,再在每个季末交换汇率,最终实现的结果跟上述做法也差不多.

外汇互换交易实例

货币互换的特点 又称“货币掉期”,是指交易双方在一定期限内将一定数量的货币与另一种一定数量的货币进行交换. 功能 货币互换是一项常用的债务保值工具,主要.

1981 年,由于美元对瑞士法郎(SF)、联邦德国马克(DM)急剧升值,货币之间出现了一定的汇兑差额,所罗门兄弟公司利用外汇市场中的汇差以及世界银行与 IBM公.

可以设年利率是x,可得4000+2*(1-5%)*4000x=4336.8 答案是4.43% 望采纳

外汇互换计算题

第一题:进口商品需要用本币兑换外币支付,要用卖出价德国报价折合RMB = 100 * 4.26 = 426 美国报价折合RMB = 50 * 8.29 = 414.5第二题:3个月远期美元/马克买入价=2.0100 - 0.0140 = 1.996马克报价 = 2000 * 1.996 = 3992马克

为了简化计算,取你这笔交易所用到的保证金为100美元嘛.开始计算:此时账户可用资金400美元,假设在可用资金为零的时候爆仓,你的交易标准单位为100,000货币单位,那么报价每下跌一个点你的实际亏损为0.1美元(因为是0.1手,且标价到小数点后面3位),因此(91.600-X)*0.1=400,故爆仓时报价应为87.600,此时你被强行平仓,实际亏损值为400美元.注:一般USD/JPY的报价是在小数点后2位,而且在被强平的时候一般会有一点点预留空间.不知道这样子解释清楚不,还不明白再问嘛

(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

外汇互换和外汇掉期

外汇掉期交易实际上由两笔交易组成:一笔是即期交易,一笔是远期交易.外汇掉期交易是在某一日期即卖出甲货币,买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币,卖出远期乙货币的交易,即把原来手中持有的甲货币来一个掉期.掉期交易的目的在于满足人们对不同资金的需求,即外汇保值和防范汇率风险.外汇互换是指交易双方相互交换不同币种,但期限相同、金额相等的货币及利息业务.其中可能既涉及利息支付又涉及本金支付的互换..外汇互换交易的目的不全是套期保值.但只有双方都为风险对冲者时,才可能实现“双赢”.

外汇互换不等于货币互换,两回事.掉期交易是指外汇交易者在买进或卖出某种期限的外汇的同时,卖出或买进数额相同的另一种期限的同种外汇,即掉期交易不会改变交易者的外汇持有额,但会改变交易者持有货币的期限.且掉期主要用于对远期头寸进行套期保值,抵消汇率波动带来的风险.而货币互换是交易双方用某一种债务的利率和本金支付,比如以浮动利率美元息票与其他货币的固定利率息票互换,并在到期日交换本金数量.且互换是使双方都能以更低的成本达到哥子融资的目的.可能国内很多教材有点混淆两者的概念或定义,实际是两回事.

(1)表现形式不同.掉期是外汇市场上的一种交易方法.而互换则以合约的形式表现,是一种衍生工具. (2)交易场所不同.掉期是在外汇市场上进行的.互换则在专门的互.