期权期货计算题例题 期权的简单计算题案例

期权期货计算题例题

5.A.假设价格为X$时候需要催保. 当前维持保证金=3000-亏损额 3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000 解得 X = 2.67$ B.假设价格为X 当前维系保证金+1500=3000+盈利额 3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500 解得 X=2.41$ 6. 补交X元 总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交 120*5.02/5*2000=100*2000+(5.02-5)*10000*100-(5.1-5.02)*10000*20+x 解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

其实你也能明白怎么算的吧,之中间有一个选择过程. 如果不计手续费,当 (期权价格-现货价格)大于期权费用时,在这里也就是2000-1500=500大于20时选择的是行权,行权就是以期权价格卖出,而由于有成本20所以现在只能是2000-20=1980了,是销售收入,不是销售利润啊,呵呵,利润只是1980-1500=480

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5股价下行时期权到期日价值Cd=0套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01

期权的简单计算题案例

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5股价下行时期权到期日价值Cd=0套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01

A在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元. 执行价格为欧元/美元1.28元. 如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则A行使期权,以1.28元的价格买入欧元,然后去市场上兑换为美元以获利.则A在不考虑固定成本的情况下,得到的收益=(X-1.28)*100*100X(X代表合约被执行时欧元/美元价格).然后拿这个收益再减去固定成本100美元,就是最后A得到的换算成美元的收益. 如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价 评论0 0 0

5.A.假设价格为X$时候需要催保. 当前维持保证金=3000-亏损额 3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000 解得 X = 2.67$ B.假设价格为X 当前维系保证金+1500=3000+盈利额 3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500 解得 X=2.41$ 6. 补交X元 总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交 120*5.02/5*2000=100*2000+(5.02-5)*10000*100-(5.1-5.02)*10000*20+x 解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

金融期权的计算题

A在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元. 执行价格为欧元/美元1.28元. 如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则A行使期权,以1.28元的价格买入欧元,然后去市场上兑换为美元以获利.则A在不考虑固定成本的情况下,得到的收益=(X-1.28)*100*100X(X代表合约被执行时欧元/美元价格).然后拿这个收益再减去固定成本100美元,就是最后A得到的换算成美元的收益. 如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价 评论0 0 0

a在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元. 执行价格为欧元/美元1.28元. 如果a在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则a行使期权,以1..

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5股价下行时期权到期日价值Cd=0套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01

期货期权计算题及答案

1.当usd1= jp￥106.00时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12.

7月1日,某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为10200点的恒生指数看跌期权,同时,他又以120点的权利金卖出一张9月份到期,执行价格为10000点的恒生指数看跌期权.那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是() :期权的投资收益来自于两部分:权利金收盈和期权履约收益. (1)权利金收盈=-100+120=20; (2)买入看跌期权-à价越低赢利越多,即10200以下;卖出看跌期权à最大收盈为权利金,高于10000点会被动履约.两者综合,价格为10000点时,投资者有最大可能赢利.期权履约收益=10200-10000=200 合计收益=20+200=220

其实是有个公式的,市值/期指点数*点数价值之后再*贝塔指数.3780万/3780*100之后再*1.2. 计算大约等于120张 第二问:股票亏了378万,期货赚了(3780-3450*120*.

外汇期权计算题

1.当USD1= JP￥106.00时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=.

1.当usd1= jp￥106.00时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12.

首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权.当三个月后英镑兑美元汇价(即期汇率)低于期权合同价格(题中的协定价格)时,买方有行权的动机,因为行权可以获.