外汇掉期交易计算题 亏损20%需要上涨多少

外汇掉期交易计算题

问题一:掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差.普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种,到期时再b币种换回a币种.因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1gbp,则卖出1.5650usd,远期你再对交易对手卖出1gbp,同时买入1.5680usd.反向就是即期卖出gbp的结果啦.问题二:你这“汇水”是啥词?从没见过.远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有.7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水) 我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

外汇交易方式1.即期外汇交易:又称现汇交易,是交易双方约定于成交后的两个营业日内办理交割的外汇交易方式.2.远期交易:又称期汇交易,外汇买卖成交后并.

即期:1USD=DM1.5400/05 三月远期:1USD=(1.5400-115=1.5285)/1.5293(同前. 你想用美元换日元,对不起,只能乘前面小的一个数,因为银行要赚钱3.这里的掉期你.

亏损20%需要上涨多少

举个例子说吧,比如你有一只股票,持仓价100元跌了20个点,也就是现价为80元,要涨回100元,也就是在80元的基础上涨20元才回本,那涨幅应该是20/80=25%.也就是说涨25个点才能回本.

大吉经济团为你解答: 设今年需要上涨X,则有等式(1-20%)·(1+X)=1 解得X=25% 故今年需上涨25%才能保持原值

假设去年买入价是10元,跌去百分之20则是:10*0.8=8元.现在要涨到10元则用8元乘以1.25等于10元,则要上涨25%,才可以到原来的买入价(10元).

套利交易计算题

8万英镑在即期汇率下先兑换美元8X2.0010=16.008万美元 然后拿到美国货币市场一年后本息和为16.008X(1+12%)=17.92896万美 如果一年期美元贴水20点,则一年期远.

1、套利有利可图. 2、用100万美元按如下操作: 把100万美元在即期市场上买英镑,然后签订六个月的远期外汇协议卖出英镑. 买入的英镑存六个月获得的利息为[100/1.9568]*(1+4%)=53.1480万英镑 六个月后结算远期外汇协议,即把本利和的英镑换回美元,53.1480*1.9446=103.3516万美元 而如果不进行这样的操作,而是直接把100万美元存入银行的话,获得的收益是 100*(1+3%)=103万美元 所以进行套利行为的获利是103.3516-103=0.3516万美元

期货投机和套利交易 价差套利 总的来说,价差套利的盈亏都可以用如下公式计算: 价差套利盈亏=Σ每个期货合约的盈亏 (30) 一般可以将价差套利分为买进套利和卖出套利.买进套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的一“腿”,同时卖出价格较低的一“腿”的套利行为.卖出套利是指如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小,则套利者通过卖出其中价格较高的一“腿”,同时买入价格较低的一“腿”的套利行为. 由此,套利盈亏也可以采用如下公式计算: 买进套利的盈亏=平仓时价差-建仓时价差 (31) 卖出套利的盈亏=建仓时价差-平仓时价差 (32)

国际金融掉期交易计算题

问题一: 掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差.普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种,到期时再b币种换回a币种. 因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1gbp,则卖出1.5650usd,远期你再对交易对手卖出1gbp,同时买入1.5680usd.反向就是即期卖出gbp的结果啦. 问题二: 你这“汇水”是啥词?从没见过.远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有. 7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水) 我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

纽约汇市:GBP1=USD 1.5205—1.5215伦敦汇市:GBP1=HKD 11.0723—11.0733从这里知道 美元和港币的比大概是7.28左右, 那么就从香港汇市把美元换成港币,然后通过伦敦汇市吧港币换成英镑,然后最后一步你自己想

1.USD1=CHF1.4500/50, 三个月后远期掉期率为:110/130点, 三个月远期USD1=CHF(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)= CHF1.4610/80 伦敦市场现汇汇率为:GBP1=.

择期交易的汇率计算题

2个月远期AUD/USD =(0.7641+0.0126)/(0.7649+0.0132)=0.7767/813个月远期汇率AUD/USD=(0.7641+0.0178)/(0.7649+0.0184)=0.7819/332个月至3个月的择期远期汇率0.7767/0.7833

欧元对美元,采用间接标价法.美元升水,即期汇率 1.8120~1.81503个月 1.8050~1.81306个月 1.8000~1.8100 (1)银行会选择报3个月的买价作买价,6个月的卖价作卖价 即:1.8000~1.8130;对于客户来讲,若换英镑,拿1.8130美元换1英镑;若换美元,拿1英镑换1.8000美元.因此,此小题买美元的汇率为1.8000.(2)银行报即期的买价作买价,3个月的卖价作卖价 即:1.8050~1.8150;对于客户来讲,若换英镑,1.8150美元换1英镑;若换美元,1英镑换1.8050美元.因此,卖美元的汇率为1.8150

1.1 英镑=(122.30*1.4385)/(122.40*1.4395)=175.93/176.19日元 A 公司如果要以日元向银行买进英镑,即银行卖出英镑,汇率为176.19 2.远期汇率1 美元=(1..