外汇期货期权计算题 外汇期权交易计算

外汇期货期权计算题

1.当usd1= jp￥106.00时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12.

1.当USD1= JP￥106.00时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=.

5.A.假设价格为X$时候需要催保. 当前维持保证金=3000-亏损额 3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000 解得 X = 2.67$ B.假设价格为X 当前维系保证金+1500=3000+盈利额 3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500 解得 X=2.41$ 6. 补交X元 总保证金 = 昨天保证金+盈利-亏损+补交 120*5.02/5*2000=100*2000+(5.02-5)*10000*100-(5.1-5.02)*10000*20+x 解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

外汇期权交易计算

题目没错,你要看清楚.本币外币思想在外汇交易中是不存在的,只要能套利就行.这题出的还简单了,正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的.usd1000万=jpy108000万,期权价格1.5%,平衡点就是108000x1.5%=jpy1620万+108000万=jpy109620万,最大亏损就是期权价格本身,第3问有问题,最大收益无法计算,因为看涨可以无限

1.62+0.0161=盈亏平衡1.6361 高于你赚低于你赔 最大亏损为161美金

招商银行推出的外汇期权产品只能先买后卖,不能卖空.您买入期权后,期权到期日之前只要还有行情,均可以卖出手中已持有的期权以锁定盈亏.银行是同一产品双边报.

外汇期权价格

gdp平减指数=名义gdp/实际gdp.是用来反映经济中物价总水平所发生的变动.而cpi是衡量消费者购买的产品和服务的价格,衡量的是固定一篮子的消费品的.它们之间有.

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执行价就是行权价外汇期权的执行价就是事先约定好的买卖外汇的价格,比如你购买了一份美元的外汇期权,三个月的,行权价是人民币对美元1:6 ,这就是说,等到三个月到期的时候,不管市场上人民币对美元的汇率是多少,你都可以用1:6的汇率用人民币换美元.因为期权是一种权利,所以你可以选择执行,也可以不执行.当市场上汇率变为1:5或更少的时候,你可以执行期权,这样用一元人民币换的美元就更多了.如果市场上汇率变为1:7或以上,你就可以不执行期权,而是在市场上直接买卖.

欧元美元外汇期权

环球外汇作答:二者的区别主要在执行时间的分别上. (1)美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同,结算日则是在履约日之后的一天或两天,大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约,但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约,如“到期日前两周”. (2)欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同,结算日是履约后的一天或两天.目前国内的外汇期权交易都是采用的欧式期权合同方式. 通过比较,结论是:欧式期权本少利大,但在获利的时间上不具灵活性;美式期权虽然灵活,但付费十分昂贵.因此,目前国际上大部分的期权交易都是欧式期权

就是在这个价格上你可以执行买入或者卖出

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外汇期权计算

题目没错,你要看清楚.本币外币思想在外汇交易中是不存在的,只要能套利就行.这题出的还简单了,正常的给出的肯定是买卖2个价格都要有的.usd1000万=jpy108000万,期权价格1.5%,平衡点就是108000x1.5%=jpy1620万+108000万=jpy109620万,最大亏损就是期权价格本身,第3问有问题,最大收益无法计算,因为看涨可以无限

1.62+0.0161=盈亏平衡1.6361 高于你赚低于你赔 最大亏损为161美金

招商银行推出的外汇期权产品只能先买后卖,不能卖空.您买入期权后,期权到期日之前只要还有行情,均可以卖出手中已持有的期权以锁定盈亏.银行是同一产品双边报.