3个月远期汇率计算例题 利率怎么算远期汇率

3个月远期汇率计算例题

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(b拆借利率-a拆借利率)*远期天数÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24 日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(b拆借利率-a拆借利率)*远期天数÷360106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

根据凯恩斯利率平价理论推算出来的.该理论:利率高的货币远期贬值,贬值的幅度即掉期率与利差相同,这样才会达到汇率均衡.该题目是计算远期汇率的均衡值.计算远期.

3个月远期汇率1英镑=(1.6955-0.0060)/(1.6965-0.0050)=1.6805/1.6915 远期点数前大后小,为贴水,即减,小减大,大减小. 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成.

利率怎么算远期汇率

根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,贬值率为利差.两者利差为4%,这是年利差,半年期利差为2%,即半年期人民币升水2%.(7%-3%)/2=2%

远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水) 一个月远期汇率为:56/45 由远期汇率可知一个月后美元贴水,所以:一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05 相比之下,美元贬值,日元升值.三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可.

对于货币对A/B,其远期汇率是:即期汇率 + 远期掉期点(升贴水点).远期掉期点如果是估算,可以用简化公式:即期汇率*(利率B - 利率A)即如果货币对A/B的即期汇率为2,1年期利率A为4%,B为6%,则3个月的远期估算汇率:2 + 2 *(6%*3/12 - 4%*3/12)=2+2*0.005=2.01利率是年化利率,如果期限不满一年,需要按实际天数折算理论汇率为:2+2*(6%*3/12 - 4%*3/12)/(1+ 4%*3/12)=2.0099

一个远期美元的价格计算

平均汇率啊.

与财务风险及衍生金融工具相关的简单计算 尽管市面上有大量金融产品可用于控制利率风险和汇率风险,但是公司往往不能为其风险敞口进行对冲,或者,在某些情况下.

问题一: 掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差.普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种,到期时再b币种换回a币种. 因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1gbp,则卖出1.5650usd,远期你再对交易对手卖出1gbp,同时买入1.5680usd.反向就是即期卖出gbp的结果啦. 问题二: 你这“汇水”是啥词?从没见过.远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有. 7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水) 我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

3个月的远期汇率怎么计算

=即期汇率X(1-3个月后利率)/(1-当前利率)

原发布者:woshihao669 远期汇率的决定•利率平价论的运用:•由远期外汇的供求关系决定;•供求关系平衡时,远期汇率变化的决定为:•远期差价(升水值或贴水值.

远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水) 一个月远期汇率为:56/45 由远期汇率可知一个月后美元贴水,所以:一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05 相比之下,美元贬值,日元升值.三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可.

美元三个月远期汇率

即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

三个月远期US﹩1=JPY(117-2.16)/(119-2.03)=JPY114.84/116.97 远期点数表示前大后小,表明远期贴水

=即期汇率X(1-3个月后利率)/(1-当前利率)