外汇期权的案例 外汇期权套期保值案例

外汇期权的案例

①GBP1=USD1.8540 看涨期权,高于协议价格,执行期权,即以GBP1=USD1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=.

招商银行推出的外汇期权产品只能先买后卖,不能卖空.您买入期权后,期权到期日之前只要还有行情,均可以卖出手中已持有的期权以锁定盈亏.银行是同一产品双边报.

(1)做远期,到期时收到2000万美元,出售得人民币2000万*8.3649不做远期,到期收. 3个月后现汇汇率为$1=JP￥220,与预期一致,执行期权,即240的价格兑换24亿日.

外汇期权套期保值案例

外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础,进行与商品或实物交易中的货币流向相反,金额、期限、币种相同的外币交易.但是进行套期保值与避免风险并不是.

①GBP1=USD1.8540 看涨期权,高于协议价格,执行期权,即以GBP1=USD1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=.

如果是人民币的期权到CME交易所 买入跟你收汇时间相同的外汇期权 看涨或看跌 但这样做会损失期权费,如果你纯粹为了结汇的话用期货就好了

一香港公司以5%的年利率

1、将5000元存入银行,存款3年后能取出=5000*(F/P,2%,6)=5000*1.1262=5631元,这是复利终值问题2、从第四年开始每年年初付款4万元,相当于现在付款=4+4*(P/A,.

(1)管理人有权请求人民法院予以撤销.根据规定,人民法院受理破产申请前1年内,. (3)丁公司可以向管理人申报的债权额为5万元.根据规定,管理人依照《企业破产法》.

(1)扣除抵债资产后剩余债权的账面价值: 6000*(1+17%)-300-840-(600+300)*(1+17. 债务重组日或有的应付金额为:2400*(5%-4%)/((1+5%)+(1+5%)2)=45.63 (3)大华公司.

外汇期权保值例题

①GBP1=USD1.8540 看涨期权,高于协议价格,执行期权,即以GBP1=USD1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=.

题意是要规避美元升值带来的损失,所以有2种方法1、买入看涨期权,其他人解释的很详细了,我就不说了2、卖出看跌期权,美元一旦升值,买方一定会放弃行权,而该公司就可以用权利金来弥补自己的损失,达到套期保值的目的.所以我觉得应该选 AD

1.当usd1= jp￥106.00时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12.

远期外汇交易计算

(1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万;.

(1)即期汇率eur/usd=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为eur/usd=0.9230①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万;如果即.

远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水) 一个月远期汇率为:56/45 由远期汇率可知一个月后美元贴水,所以:一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05 相比之下,美元贬值,日元升值.三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可.