外汇期权套期保值计算题 外汇套期保值公式

外汇期权套期保值计算题

a在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元. 执行价格为欧元/美元1.28元. 如果a在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则a行使期权,以1..

一、1.先判断套汇的机会和套汇的方向.将三个市场转换成同一标价法(间接标价\直. 交易者预计美元贬值,贬值后的汇率低于远期交易价,作套期保值.即卖出1250000美.

答案是选d,这道题根本就没有什么过程可言的,我只能对道题各个答案的选项作出解释. 首先必须明确一点榨油厂是卖出看涨期权,卖出看涨期权只有承担看涨期权行权.

外汇套期保值公式

首先需要考虑美方防范的是什么风险,欧元涨还是跌.从题上看,欧元后来涨了,也就是说几个月后如果不做套保,美方的成本要提高很多. 然后在3月5日 对6月份 和9月份欧元兑美元合约的买涨=做多.(1.24700-1.22500) *1 亿欧元 =2200000欧元 (1.28860-1.26000)*2亿 欧元=5720000欧元2200000+5720000= 7920000欧元 简单说就是少花了792W欧元 规避了后期欧元上涨带来的成本提升.

从题意来看,该公司会在6个月后收到客户支付的1000万欧元,因此:1、为防止欧. 本题有几个核心点:1、套期保值的要点是与当前操作反向,这样才能抵消风险.因此.

2012年2月24日,外汇收盘价美元兑日元80.96,美元兑人民币6.2954,人民币兑日元12.8616. 你们公司在6个月以后有500万美元汇入,但是现在预计6个月以后,人民币.

外汇套期保值计算题案例

2012年2月24日,外汇收盘价美元兑日元80.96,美元兑人民币6.2954,人民币兑日元12.8616. 你们公司在6个月以后有500万美元汇入,但是现在预计6个月以后,人民币.

一、1.先判断套汇的机会和套汇的方向.将三个市场转换成同一标价法(间接标价\直. 交易者预计美元贬值,贬值后的汇率低于远期交易价,作套期保值.即卖出1250000美.

为了简化计算,取你这笔交易所用到的保证金为100美元嘛.开始计算:此时账户可用资金400美元,假设在可用资金为零的时候爆仓,你的交易标准单位为100,000货币单位,那么报价每下跌一个点你的实际亏损为0.1美元(因为是0.1手,且标价到小数点后面3位),因此(91.600-X)*0.1=400,故爆仓时报价应为87.600,此时你被强行平仓,实际亏损值为400美元.注:一般USD/JPY的报价是在小数点后2位,而且在被强平的时候一般会有一点点预留空间.不知道这样子解释清楚不,还不明白再问嘛

有关套期保值的计算题

题中铜冶炼商在7月15日平掉手中100手铜的XX09合约,获得的收益为(58000-51200)*100=680000元(不考虑交易手续费) 现货市场上,以24700元价格与现货购买者完成现货交易,假设交易数量200吨,那么与三月份想比收入减少(28000-24700)*200=660000元,实际收入为24700*200=4940000元 冶炼商在此次基差套保交易中获得正收益20000元.我也是个初学者,应该是这样的,哪位大侠看到如果有错,希望及时指出,以免耽误人家学习!谢谢!

1、远期合约2、先把英国即期汇率间接标价变为直接标价.买入价:1/1.3074=$0.7649/GBP 卖出价:1/1.3048=$0.7664/GBP 然后算出3个月的远期汇率为USD/GBP0.7636-0.765 最后把美元价格用3个月远期汇率转成英镑即可235600*0.765=GBP180234

因为6月份要交货给买家,担心3月到6月之中铜的价格下跌,想要套期保值,所以选择如下操作:1. 卖出200吨与交割日日期匹配铜的期货1106,也就是40手(具体多少手取决于交易所,在上交所是5吨一手).2. 到6月份将期货平仓并将现货交付买家 结果如下:在期货市场上1106期货价格从60300涨至60600,因中间商为卖出方,每吨亏损300元,小计亏损300*200吨=60000元.现货市场上,现货价格由60000涨至60300,每吨赚300元,小计赚得300*200吨=60000元.因此,期货亏损和现货的盈利二者相互抵消,中间商成功地规避了价格波动的风险,值得注意的是现实中期货交易是有手续费用的.希望有所帮助

期货套期保值计算题例题

答案20000是对的,但是可以更简单计算.刚开始的时候基差是28000-29000=-1000,后面的现货价格是期货减掉900,也就是说基差是-900,显然基差走强的了100,根据卖出套期保值基差走强盈利的原理再来计算总的盈利,100*100*2=20000元

题中铜冶炼商在7月15日平掉手中100手铜的XX09合约,获得的收益为(58000-51200)*100=680000元(不考虑交易手续费) 现货市场上,以24700元价格与现货购买者完成现货交易,假设交易数量200吨,那么与三月份想比收入减少(28000-24700)*200=660000元,实际收入为24700*200=4940000元 冶炼商在此次基差套保交易中获得正收益20000元.我也是个初学者,应该是这样的,哪位大侠看到如果有错,希望及时指出,以免耽误人家学习!谢谢!

A.通过套期保值操作,豆粕的售价相当于3230元/吨1.期货市场由卖出期货的上涨,每吨亏损3540-3220=320元2.实际实物交收价格以3600元/吨的期货价格为基准价,＂以基于期货价格10元/吨的价格＂是否应该是＂以低于期货价格10元/吨的价格＂,这样实物交易价格为3550元/吨,减去期货亏损的320元,通过套期保值操作豆粕的售价相当于3230元/吨