相关系数对投资组合的影响 投资组合的相关系数

相关系数对投资组合的影响

你的问题着实比较绕人.我的理解:(1)证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响.但是,别忘了,贝塔系数是证券报酬率的.

你好!股票之间的相关性一般有以下用处:首先,股市里边向来就有“做熟不做生”的理念,你对股票的了解程度可以提升你赚钱的概率 其次,相关系数指标便于统计整体走势和对未来的整体判断 再次,该系数的指导意义还在于能衡量企业、行业的竞争程度等 以上观点仅供参考 记着给我评价哟 乐股网伴你成功 打字不易,采纳哦!

组合中各个证券相关系数越小越好,最好是-1,这样在相同的预期收益下组合的风险越低.

投资组合的相关系数

你的问题着实比较绕人.我的理解:(1)证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响.但是,别忘了,贝塔系数是证券报酬率的.

楼主应该重新学习下资本资产定价模型哦 投资组合的风险确实也与各个公司的标准差有关,但是由于在该模型中,相关系数与单个公司的标准差对于风险的影响不是一个数量级的,通常后者可以忽略不计,尤其是在投资组合的组合种类足够多的时候.

如果需要计算A2:A10与B2:B10的相关系数,那么输入 =CORREL(A2:A10,B2:B10)

投资组合cov相关系数

你的问题着实比较绕人.我的理解:(1)证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响.但是,别忘了,贝塔系数是证券报酬率的.

A的预期收益是7%,B是6%,A方差是0.019,B方差是0.022,A的预期收益高,风险少,当然选A啦,当然是建立在数据准确和二选一的基础上

实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B)其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数..

商品需求量与价格的关系

价格与需求存在着密切关系,定价要考虑这一因素.在正常情况下,需求和价格成反比,即价格越高,需求越底,反之亦然.但在某些情况下,需求和价格成正比.香水公.

这是西方经济学里面的需求定理亦称需求法则. 为什么需求量同价格变化成反比,从而决定需求曲线是自左上向右下倾斜的?基数效用论者以边际效用递减规律和建立在该.

需求原理 解释了价格和需求量之间的关系 需求原理:在其他条件不变的情况下,某种商品的需求量与价格成反方向变化,即商品的价格越低,需求量越大;商品的价格越高,需求量越小.

不同相关系数的投资组合

你的问题着实比较绕人.我的理解:(1)证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响.但是,别忘了,贝塔系数是证券报酬率的.

楼主应该重新学习下资本资产定价模型哦 投资组合的风险确实也与各个公司的标准差有关,但是由于在该模型中,相关系数与单个公司的标准差对于风险的影响不是一个数量级的,通常后者可以忽略不计,尤其是在投资组合的组合种类足够多的时候.

不同项目间在不同区域、不同时期,其相关系数取值都是不同的,Y值的确定是基于大量历史信息数据模运算之后的结果,其准确度直接影响到以该系数作为投资配比标准的标的组合的成功与否.