证券组合相关系数怎么算 证券组合相关系数怎么读

证券组合相关系数怎么算

一、首先要明白这2个的定义 1、相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值,其计算公式为:相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动,-1代表完全负相.

楼上几位的回答可以说是误人子弟.X,Y,X^2,Y^2,XY990,400,980100,160000,3960001100,500,1210000,250000,550000 ∑2090,900,2190100,410000,946000 相关系数 r=(n∑xy-∑x∑y)/〔根号(n∑x^2-(∑x)^2)*根号(n∑y^2-(∑y)^2)〕 =(2*946000-2090*900)/[根号(2*2190100-2090^2)*根号(2*410000-900^2)]=11000/(110*100)=1

在实际操作中,β系数的重要性在于它代表了一种证券对于未来市场变化的敏感度,某种股票的β系数较大,说明该股票在证券市场发生变化时,其价格上下波动剧烈,也就.

证券组合相关系数怎么读

相关系数总处于+1和-1之间:(1)相关系数等于1时,两种证券完全正相关;(2)相关系数等于﹣1时,两种证券完全负相关;(3)相关系数等于0时,两种证券之间完全独立;(4)相关系数处于(-1,0)U(0,1)时,两种证券之间不完全相关.

你的问题着实比较绕人.我的理解:(1)证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响.但是,别忘了,贝塔系数是证券报酬率的.

需要注意的是,组合风险越小不代表说小于单个证券的风险.证券间的相关系数是用来分析评判证券投资组合的风险,相关系数等于1,组合风险等于各个证.

报酬率的相关系数怎么算

(1)A股票收益率的期望值=(4%-2%+5%+6%-3%)/5=2%A股票收益率的标准差=4.. =11.91%(2)A、B股票的协方差=A、B股票的相关系数*A股票收益率的标准差*B股票收.

楼上几位的回答可以说是误人子弟.X,Y,X^2,Y^2,XY990,400,980100,160000,3960001100,500,1210000,250000,550000 ∑2090,900,2190100,410000,946000 相关系数 r=(n∑xy-∑x∑y)/〔根号(n∑x^2-(∑x)^2)*根号(n∑y^2-(∑y)^2)〕 =(2*946000-2090*900)/[根号(2*2190100-2090^2)*根号(2*410000-900^2)]=11000/(110*100)=1

是不对的,还需要增加等比例投资这样的前提条件. 相关表和相关图可反映两个变量之间的相互关系及其相关方向,但无法确切地表明两个变量之间相关的程度.于是,著名统计学家卡尔·皮尔逊设计了统计指标——相关系数(Correlation coefficient).相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标. 相关系数是按积差方法计算,同样以两变量与各自平均值的离差为基础,通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度;着重研究线性的单相关系数.需要说明的是,皮尔逊相关系数并不是唯一的相关系数,但是最常见的相关系数,以下解释都是针对皮尔逊相关系数.

市场组合相关系数怎么计算

对于无风险报酬率,理解如下:(1)标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0;(2)相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系,如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动,则这两种资产的收益率相关,相关系数不为0,否则,相关系数为0;(3)因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影响,所以,无风险资产与市场组合之间不具有相关性,相关系数为0.

β=0.8*0.1*0.08/0.64%=1

根据贝塔系数的定义公式:某资产的贝塔系数=该资产与市场组合的相关系数*该资产的标准差/市场组合的标准差 可知:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数*市场组合的标准差/市场组合的标准差 即:市场组合的贝塔系数=市场组合与市场组合的相关系数 由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的,即市场组合与市场组合的相关系数=1,所以,市场组合的贝塔系数=1

相关系数的英文缩写

英文r

中文名称:相关系数 英文名称:correlation coefficient;coefficient of correlation 定义1:衡量两个变量线性相关密切程度的量.对于容量为n的两个变量x,y的相关系数rxy可写.

第1 first 第2 second 第3 third 第4 fourth 第5 fifth 第6 sixth 第7 seventh 第8 eighth 第9 . 第97 ninety-seventh 第98 ninety-eighth 第99 ninety-ninth 第100 one hundredth 缩写只.