掉期外汇交易计算题例题 掉期交易计算题例题

掉期外汇交易计算题例题

问题一: 掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差.普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种,到期时再b币种换回a币种. 因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1gbp,则卖出1.5650usd,远期你再对交易对手卖出1gbp,同时买入1.5680usd.反向就是即期卖出gbp的结果啦. 问题二: 你这“汇水”是啥词?从没见过.远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有. 7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水) 我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

即期:1USD=DM1.5400/05 三月远期:1USD=(1.5400-115=1.5285)/1.5293(同前. 你想用美元换日元,对不起,只能乘前面小的一个数,因为银行要赚钱3.这里的掉期你.

先判断是否可以套汇及套汇方向如何,将汇率转换成同一标价法:纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80法兰克福外汇市场上DEM1=GBP(1/3.7800)/(1/3.7790)伦敦外汇市.

掉期交易计算题例题

问题一:掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差.普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种,到期时再b币种换回a币种.因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1gbp,则卖出1.5650usd,远期你再对交易对手卖出1gbp,同时买入1.5680usd.反向就是即期卖出gbp的结果啦.问题二:你这“汇水”是啥词?从没见过.远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有.7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水) 我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

即期:1USD=DM1.5400/05 三月远期:1USD=(1.5400-115=1.5285)/1.5293(同前. 你想用美元换日元,对不起,只能乘前面小的一个数,因为银行要赚钱3.这里的掉期你.

掉期差价是:180-40=140点,这是客户向银行支付的价格,客户每买入2个月的远期卖出6个月的远期1美元就应向银行付出0.0140人民币的掉期成本,所以客户应向银行支付0.0140*100万=1.4万元人民币

掉期交易例题

问题一: 掉期汇率是汇率,和即期汇率相似,只不过是远期交割,远期升贴水是掉期点,是掉期汇率与即期汇率之差.普通的掉期外汇买卖是即期a币种换b币种,到期时再b币种换回a币种. 因此针对你的例子,在即期你向交易对手买入1gbp,则卖出1.5650usd,远期你再对交易对手卖出1gbp,同时买入1.5680usd.反向就是即期卖出gbp的结果啦. 问题二: 你这“汇水”是啥词?从没见过.远期汇率基本上就是掉期汇率,差别基本没有. 7.7920=7.7905+15(即期的卖价加较大的升水) 我觉得7.7935错误,应该是7.7930=7.7900+30(即期的买价加较小的升水)

甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元该,企业需要将货款结汇成人. 金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期.

1981年,IBM公司和世界银行进行了一笔瑞士法郎和德国马克与美元之间的货币掉期交易.当时,世界银行在欧洲美元市场上能够以较为有利的条件筹集到美元资金,但是.

沈阳房子解限购得多久

一周时间左右.

我就是外地在沈阳买房的,银行还是要你的收入证明和银行流水的一年的就可以了,但是不要社保,也比较简单现在买房的时候中介就给你办了,但是要出一些好处费的!

外地人不可以在沈阳购房

掉期性抛补套利计算题

1.六个月汇率copy:远期汇率=即期汇率—升水=(1.6180—0.0248)/(1.6190—0.. *100%小于4% 套利有知利,有抛补套利机会3.具体做法:借100万美元,借期六个月,.

套利与掉期相结合的一种交易,通过这种交易既可以获得利率差额的好处,同时又可以获得较高的利息收入,但是要付出一笔掉期成本.计算公式 掉期成本年率=(升/贴水.

远期汇率是1.542-0.003对1.543-0.002,即1.539-1.541 按照IRP,英镑应该贬值2%,但实际上远远不到.因此卖出远期英镑,买入即期英镑:1. 借入100万美元,1年后连息还款为100*(1+2.5%)=102.5万2. 卖出美元,买入英镑=100/1.543=64.81万3. 存英镑,1年后连本带息得到64.81*(1+4.5%)=67.73万英镑4. 同时在市场上卖出远期英镑67.73万,价格为1.539,1年后将英镑兑换成美元=1.539*67.73=104.23万5. 利润=104.23-102.5=1.73万美元