外汇期货套期保值计算外汇套期保值计算题

金融百科2022-01-11 07:12:05

外汇期货套期保值计算

做卖出套期保值由于美元远期贴水,即3个月后相同美元金额只能兑换更少英镑,故3个月期远期汇率为(1.3048+0.013)/(1.3074+0.014)=1.3178/1.3214 卖出3个月期美元,可收入的英镑金额为:235600/1.3214=178295.75英镑

外汇期货交易是指买卖双方成交后,按规定在合同约定的到期日内按约定的汇率进行交割的外汇交割方式,买卖双方在期货交易所以公开喊价方式成交后,承诺在交来某一.

题中铜冶炼商在7月15日平掉手中100手铜的XX09合约,获得的收益为(58000-51200)*100=680000元(不考虑交易手续费) 现货市场上,以24700元价格与现货购买者完成现货交易,假设交易数量200吨,那么与三月份想比收入减少(28000-24700)*200=660000元,实际收入为24700*200=4940000元冶炼商在此次基差套保交易中获得正收益20000元.我也是个初学者,应该是这样的,哪位大侠看到如果有错,希望及时指出,以免耽误人家学习!谢谢!

外汇期货套期保值计算外汇套期保值计算题

外汇套期保值计算题

一、1.先判断套汇的机会和套汇的方向.将三个市场转换成同一标价法(间接标价\直. 交易者预计美元贬值,贬值后的汇率低于远期交易价,作套期保值.即卖出1250000美.

先判断是否可以套汇及套汇方向如何,将汇率转换成同一标价法:纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80法兰克福外汇市场上DEM1=GBP(1/3.7800)/(1/3.7790)伦敦外汇市.

(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

金融市场学外汇计算题

1.1 股价可能落在(0,+infty) 所以最大可能的损失是(20 - infty)* 1k = -infty 也就是说损失可以是无穷大1.2 如果是22元是止损点最大可能的损失是(20-22)* 1k = -2k 也就是损失2000元 2.1 你有1000股 22元的话你浮盈2000元净值变动2000/15000 = 13.33%20元就是不变的啦 18浮亏2000 净值变动-13.33%2.2 25%的保证金是说你用25%的钱可以持有资产那也就是5000 你又待了5000 所以不能跌倒原值的一半 10元2.3 你借了10000 不能跌到原值的3/4 也就是15元

第一题:进口商品需要用本币兑换外币支付,要用卖出价德国报价折合RMB = 100 * 4.26 = 426 美国报价折合RMB = 50 * 8.29 = 414.5第二题:3个月远期美元/马克买入价=2.0100 - 0.0140 = 1.996马克报价 = 2000 * 1.996 = 3992马克

1.先判断转换成同一标价法纽约外汇市场:us$1=dm1.5100-1.5110 法兰克福市场:dm1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050) 伦敦外汇市场:￡1=us$1.5600-1.5610 汇率相乘(.

远期套期保值计算题

1、远期合约2、先把英国即期汇率间接标价变为直接标价.买入价:1/1.3074=$0.7649/GBP 卖出价:1/1.3048=$0.7664/GBP 然后算出3个月的远期汇率为USD/GBP0.7636-0.765 最后把美元价格用3个月远期汇率转成英镑即可235600*0.765=GBP180234