股票套期保值是好是坏 股票套期保值增值

股票套期保值是好是坏

可以避免因为汇率的波动影响你的应收账款和应付账款.例如你又1000美元的应收账款,但是在三个月后美国公司才会还你的钱,在此期间你担心的是美元会贬值,人民币升值.为了避免这种风险,你就可以再期货市场上购买期货,来对冲掉这种风险.弊端就是可能根据选择的套期保值的方法不同,对于汇率风险的规避不是很完美,可能不能彻底的规避掉这种风险

1、买入套期保值:又称多头套期保值,是在期货市场购入期货,用期货市场多头保证现货市场的空头,以规避价格上涨的风险.根据保值的目标先在期货市场上买进相关.

1、套期保值的概念: 套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或.

股票套期保值增值

已解决问题 收藏 转载到QQ空间 股指期货如何来转移风险? [ 标签:股指 期货,期. 假设你买了10手某股票,后来你感觉大盘要不行了,要下跌了.你会怎么做,见好就收.

假设有一投资组合与沪深300指数的成分股完全一致,套期保值采取的策略为,当成分股5日预测值的流通盘加权平均值高于目前现价,就不采取套期保值,否则就卖出相同市值的股指期货,同时忽略基差不计.套期保值后的指数组合与原指数的比较如下图. 套期保值后指数由4598.38点,到12月7日的5049点,该段时间巧合的是与实际指数的偏差只有不到10个指数点,但是波动率明显低于实际指数,在该段时间内的风险收益率高于实际指数,套期保值有较好效果.但是我们同时注意到,套保后的指数变化仍然受实际指数波动率的影响,当实际指数变动较大时,套保后指数的变动率同时也在增加.

套期保值指的是保值者借助期货交易的盈亏来冲销其资产或负债价值变动的行为,它是转嫁风险的重要手段.套期保值计划包括决定是否做套期保值和确定套期保值结构,后者包括选择期货合约的种类、交割月份、数量等.套期保值的基本做法是指在现货市场上买进或卖出某种金融资产的同时,做一笔与现货数量相当但方向相反的期货交易,以期在未来某一时间通过期货合约的对冲来弥补因现货价格变动而带来的风险.

套期保值缺点

楼主的理解可能有误区 套期保值不是无风险的 理论上说 按照保值月份相同 种类相同 数量相等 方向相反的原则 可以规避价格风险 而实际上 期货价格与现货价格总会存在一定程度的背离 只不过背离大小不同而已 如果背离严重 套期保值的理论基础就不存在了

可以避免因为汇率的波动影响你的应收账款和应付账款.例如你又1000美元的应收账款,但是在三个月后美国公司才会还你的钱,在此期间你担心的是美元会贬值,人民币升值.为了避免这种风险,你就可以再期货市场上购买期货,来对冲掉这种风险.弊端就是可能根据选择的套期保值的方法不同,对于汇率风险的规避不是很完美,可能不能彻底的规避掉这种风险

价格变动的不确定加大,对保证金的要求较高.被要求追加保证金的机率增加.还有合约流动性不足的缺点.

股票套期保值简单例子

9月份,某油厂预计11月份需要100吨大豆作为原料.当时大豆的现货价格为每吨. 第1,完全的买入套期保值一样触及两笔期货交易.第1笔为买入期货合约,第2笔为在现.

1、卖出套期保值 7月份,大豆的现货价格为每吨2010元,某农场对该价格比较满意,但是大豆9月份才能出售,因此该农场担心到时现货价格可能下跌,从而减少收益..

套期保值就是利用现货市场和期货市场的同步性来做的. 举个例子: 你在将来有批货要卖,但是担心到时候现货市场价格下跌,那么,你现在在期货市场上做空(卖出)相对应的商品.到你要卖货的时候,若是市场价格真的下跌了(一般来说相应的商品的期货价格也会下跌),你就要将在期货市场上建立的空头平仓(即买入).这时,你在现货市场上少赚的钱在期货市场上就得到了补偿(因为在期市上高卖低买).如果上涨了,期货市场上你就会亏损,但是这个时候你在现货市场上多赚的钱就可以用来弥补期货市场上赚的钱. 相反亦同. 套期保值不是用来赚钱的,是用来防止风险的,而且不能绝对保证完全避险.

如何实现套期保值

套期保值是股指期货的基本功能,投资者可以通过套期保值操作来管理投资组合所面临的系统性风险. 交易所实行套期保值额度审批制度.客户申请套期保值额度的,应.

套期保值是在期货市场买进(卖出)与现货数量相当但交易方向相反的商品期货合约,在未来某一时间通过卖出(买进)期货合约做对冲交易.从而补偿因现货价格不利变动.

套期保值这个词,请务必记牢,因为它是期货市场的“根”.期货市场上采取与现货市场上方向相反的买卖行为,即对同一种商品在现货市场上卖出,同时在期货市场上买.