证券投资组合的方法有三种证券投资组合的标准差

金融百科2022-01-12 16:18:05

证券投资组合的方法有

1、基本分析法:又称全面分析法,是指证券师根据经济学,金融学,财务管理学及投资学基本原理,对决定证券价值的基本要素进行分析,评估证券的投资价值,判断证.

证券组合可以分为收入型、增长型、混合型(收入型和增长型进行混合)、货币市场型、国际型及指数化型、避税型等.比较重要的是前面3种.1. 收入型证券组合追求基.

经营单位组合分析法: 大企业都有两个以上的经营单位.企业要为不同的经营单位确定不同的活动去向.确定去向时要综合考虑企业或该经营单位在市场上的相对竞争地位和业务增长情况. 两个标准:相对竞争地位,业务增长率. ○金牛——市占高,业增低(需要的投资也就小)产出可满足经营需要 ○明星——市占高,业增高(投入多产出也多,代表最高利润增长率,最佳投资机会),必要是企业要增加这块的生产规模. ○幼童——市占低,业增高(刚开发的有前途的,企业要投入金,提高市占,使其变为明星) ○瘦狗——都低,采取放弃战略.

证券投资组合的方法有三种证券投资组合的标准差

三种证券投资组合的标准差

标准差也就是风险.他不仅取决于证券组合内各证券的风险,还取决于各个证券之间的关系.投资组合的标准差计算公式为σp=w1σ1+w2σ2 各种股票之间不可能完全正相关.

该判断题答案是正确.解答过程如下:根据题意,相关系数为1时,组合的标准差为各证券标准差的简单算术平均数,组合标准差=(12%+8%)÷2=10%;相关系数为-1时,组合标准价=[0.5*0.5*1*0.12*0.12+2*0.5*0.5*(-1)*0.12*0.08+0.5*0.5*1*0.08*0.08]*1÷2=0.02.证券组合的预期报酬率就是指组成证券投资组合的各种证券的期望报酬率的加权平均数,其权数是各种证券在整个证券组合总额中所占的比例.标准差,是离均差平方和平均后的方根,用σ表示.标准差是方差的算术平方根.标准差能反映一个数据集的离散程度.平均数相同的,标准差未必相同.

投资组合的标准差代表基金可能的变动程度.在投资基金上,一般人比较重视的是业绩,但往往买进了基金的算法,近期业绩表现最佳的基金之后,基金表现反而不如预期.

经济订货量含义

1 经济订货量baike.baidu/lemma-php/dispose/view.php/132335.html 正确的订货数量要使同发出订单的次数有关的成本与同所发订单的订货量有关的成本达到最好.

正确的订货数量要使同发出订单的次数有关的成本与同所发订单的订货量有关的成本达到最百好的平衡.当这两种成本度恰当地平衡时,总成本最小.这时所得的订货量就叫做经济批量或经济订货量(EOQ) EOQ概念适用于下列情况: (1)、该物品成批地,或通过采购或通过制造而得到补版充,它不是连续地生产出来的. (2)、销售或使用的速率是均匀的,而且同该物品的正常生产速率相比是低的,使得显著数量的库存因权而产生.

经济订货批量 (eoq),即economic order quantity,它是固定订货批量模型的一种,可以用来确定企业一次订货(外购或自制)的数量.当企业按照经济订货批量来订货时,可实现订货成本和储存成本之和最小化.基本公式是:经济订货批量 =squat(2*年订货量*平均一次订货准备所发生成本/每件存货的年储存成本)注:squat()函数表示开平方根.