如何求投资组合的相关系数 相关系数

如何求投资组合的相关系数

你的问题着实比较绕人.我的理解:(1)证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响.但是,别忘了,贝塔系数是证券报酬率的.

需要注意的是,组合风险越小不代表说小于单个证券的风险.证券间的相关系数是用来分析评判证券投资组合的风险,相关系数等于1,组合风险等于各个证.

楼上几位的回答可以说是误人子弟.X,Y,X^2,Y^2,XY990,400,980100,160000,3960001100,500,1210000,250000,550000 ∑2090,900,2190100,410000,946000 相关系数 r=(n∑xy-∑x∑y)/〔根号(n∑x^2-(∑x)^2)*根号(n∑y^2-(∑y)^2)〕 =(2*946000-2090*900)/[根号(2*2190100-2090^2)*根号(2*410000-900^2)]=11000/(110*100)=1

相关系数

原发布者:qiqi70734.3协方差相关系数一、协方差的定义二、协方差的性质三、相关系数的定义四、相关系数的性质对于二维随机变量(,)来说,数学期望E,E仅仅反映.

简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数.它一般用字母r 表示.它是用来度量定量变量间的线性相关关系. 复相关系数:又叫多重相关系数 复相关是指因变量与多个.

相关系数和回归系数的联系和区别如下:1、首先,相关系数与回归系数的方向,即符号相同.回归系数与相关系数的正负号都有两变量离均差积之和的符号业决定,所以.

两投资组合相关系数公式

你的问题着实比较绕人.我的理解:(1)证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响.但是,别忘了,贝塔系数是证券报酬率的.

一、首先要明白这2个的定义 1、相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值,其计算公式为:相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动,-1代表完全负相.

投资A、B股票,计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数,这两个相关系数是一回事吗?再看看别人怎么说的.

相关系数公式

相关系数:考察两个事物(在数据里我们称之为变量)之间的相关程度.如果有两个变量:X、Y,最终计算出的相关系数的含义可以有如下理解:(1)、当相关系数为0.

相关系数r r=n(写上面)∑i=1(写下面)(Xi-X的平均数)(Yi-Y平均数)/根号下[∑(样子同上)(Xi-X平均数)的平方*∑(样子同上)(Yi-Y平均数)的平方

相关系数 正的协方差表达了正相关性,负的协方差表达了负相关性.对于同样的两个随机变量来说,计算出的协方差越大,相关性越强.但随后一个问题,身高和体重的协.

相关系数强弱划分

这确实是书上就是这么定义的,相关系数是反映两变量之间线性相关程度的一种特征值,表现为一个常数.r的取值介于-1与1之间. 当r=0时,X与Y的样本观测值之间没有.

统计中用相关系数r来衡量两个变量之间线性关系的强弱.如果r∈[0.75,1],那么正相关很强;如果r∈[-1,-0.75],那么负相关很强;如果r∈(-0.75,-0.30]或r∈[0.30,0.75),相关性一般;如果r∈[-0.25,0.25],那么相关性较弱.r有一个公式可以计算,需要的话可以另外查找

克朗巴哈系数(Cronbach's alpha或Cronbach's α)是一个统计量,是指量表所有可能的项目划分方法的得到的折半信度系数的平均值,是最常用的信度测量方法.它最先.