某公司股票的系数为1.5 某公司股票β系数为1.5

某公司股票的系数为1.5

16%

大于1就是指大于整个股票市场风险,因此应该是B

KS=5%+1.5*(15%-5%)=20%

某公司股票β系数为1.5

这个问题真是此曾相识啊.1.求出公司股票的预期收益率R,根据capm 模型,R=β(Rm-Rf)+Rf=1.5*(8%-3%)+3%=10.5%2.npv=-25+10/(1+10.5%)+10/(1+10.5%)(1+10.5%)+.

大于1就是指大于整个股票市场风险,因此应该是B

KS=5%+1.5*(15%-5%)=20%

某公司股票的贝塔为1.5

该股票价值=1.5x(p/a,16%,3)+[1.5x(1+6%)]/(16%一6%)x(p/s,16%,3) =1.5x 2.2459+15.9x0.6407=13.56(元)

KS=5%+1.5*(15%-5%)=20%

大于1就是指大于整个股票市场风险,因此应该是B

h公司股票的系数为1.5

A股票的必要报酬率=6%+2.5(10%-6%)=16% 第一年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.8621=1.29315 第二年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.7432=1.1148 第三年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.6407=0.96105 第三年年底的普通股内在价值为1.5*1.06/(16%-6%)=15.915.9的现值为15.9*(p/s,16%,4)=15.9*0.6407=10.187 故股票的内在价值为1.29+1.11+0.96+10.19=13.55

大于1就是指大于整个股票市场风险,因此应该是B

9.5%

无风险资产收益率为10%

该股票的必要报酬率=无风险收益率+贝塔系统*(市场组合收益率-无风险资产收益率)=10%+1.5*(15%-10%)=17.5% 该股票的内在价值=股息*(1+股息增长率)/(必要报酬率-股息增长率)=2.5*(1+5%)/(17.5%-5%) =21美元 该股票的内在价值为21美元.

B(Rm-Rf)为风险收益率,代入式子可得2.5%

这个是大学财务管理里面的基础题 公式如下 必要收益率=无风险收益率+投资风险系数(市场平均收益率-无风险收益率) 代入得 必要收益率=10%+1(20%-10%)=20% 呵呵 希望能帮到你 有问题可以继续问