银行参与外汇交易的原因 简述利率敏感性管理的策略

银行参与外汇交易的原因

外汇银行 担当外汇买卖以及资金的融通、筹措、运用与调拨,是外汇市场的主体,90%左右的外汇买卖业务是在外汇银行之间进行的.外汇银行是经中央银行批准可以从事外汇经营活动的商业银行和其它金融机构,其主要业务包括:外汇买卖、汇兑、押汇、外汇存贷、外汇担保、咨询及信托等.证券咨询机构、报业、声讯服务、广播业、电讯网络业也参与其中的一些咨询信息等服务.全球互连网的迅猛发展也为外汇市场的进一步发展提供了基础.

在我国,外汇指定银行指办理结售汇业务的银行,如中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等16家银行以及在我国设立的外国银行的分支机构.外汇指定银行参与外汇市场的经营活动主要有3方面:(1)代客户进行外汇买卖;(2)进行银行同业之间的外汇交易,以调整自身的外汇头寸;(3)作为“做市商”(Market Makers),起着组织和创造外汇行情的作用,并利用外汇市场行情的波动赚取利润.

中国商业银行购买外汇,是国家购买外国外汇的必然结果.以下为详细解读: 中国外汇占款连续三个月下降,市场大多给予负面解读,认为热钱流出对中国经济的冲击可.

简述利率敏感性管理的策略

为规避利率风险,商业银行根据自身风险偏好选择主动性或被动性操作策略.主动性策略是指商业银行预期市场利率的变化趋势,事先对利率敏感性缺口进行调整,以期从利率变动中获得预期之外的收益.譬如,预期利率上升,商业银行通过增加敏感性资产或减少敏感性负债,将利率敏感性缺口调整为正值.被动性操作策略是指商业银行将利率敏感性缺口保持在零水平,无论利率如何变动均不会对银行净利差收入产生影响.这是一种稳健保守的风险管理策略,但也因此失去获取超额利润的市场机会.表1利率变动、利率敏感性缺口与净利息收入的关系 利率敏感性缺口 利率变动 净利息收入 >0 上升 增加 >0 下降 减少 <0 上升 减少 <0 下降 增加 0 上升 不变 0 下降 不变

利率敏感性缺口是指在一定时期(如距分析日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小于负债,则为负缺口.当市场利率处于上升通道时,正缺口对商业银行有正面影响,因为资产收益的增长要快于资金成本的增长.若利率处于下降通道,则又为负面影响,负缺口的情况正好与此相反. 利率敏感性缺口分析是银行实行利率风险管理的最基本的手段之一,运用利率敏感性缺口分析可以量化计算由于利率变动给银行的生息资产和生息负债带来的影响程度,在判断利率未来的变动走势的情况下,引导银行主动进行资产负债结构的调整,达到趋利避害的目的.

一、利率敏感性缺口分析和管理办法 (一)利率敏感性缺口分析 利率敏感性资产(ISA)与利率敏感性负债(ISL)是指在一定时期内可重新定价的资产和负债,包括浮.

商业银行的主要资产业务

资产业务,是指商业银行运用资金的业务,也就是商业银行将其吸收的资金贷放或投资出去赚取收益的活动.商业银行盈利状况如何经营是否成功,很大程度上取决于资金运用的结果 ,商业银行的资产业务一般有以下构成 ,其中以贷款和投资最为重要. 资产业务主要包括: 1.贷款,又称放款,是银行将其所吸收的资金,按一定的利率贷给客户并约期归还的业务. 2.贴现,就是商业银行根据客户的要求,买进未到付款日期票据的业务. 3.证券投资,指购买有价证券的经营活动. 4.金融租赁.

主要资产业务有 信用贷款,指单凭借款人的信誉,而不需提供任何抵押品的贷款,是一种资本贷款.(1) 普通借款限额:企业与银行订立一种非正式协议,以确定一个贷款.

按目前人行的规章是大致分为担保类、承诺类和金融衍生交易类三种类型的业务. 担保类业务是指商业银行接受客户的委托对第三方承担责任的业务,包括担保(保函)、备用信用证、跟单信用证、承兑等. 承诺类业务是指商业银行在未来某一日期按照事先约定的条件向客户提供约定的信用业务,包括贷款承诺等. 金融衍生交易类业务是指商业银行为满足客户保值或自身头寸管理等需要而进行的货币和利率的远期、掉期、期权等衍生交易业务. 按照现行的会计准则不记入资产负债表内,不形成现实资产负债,但能改变损益的业务都是表外业务.

衡量流动性的方法

又叫流动性指标法,是指商业银行根据资产负债表的有关数据,计算流动性指标,用以衡量商业银行流动性状况的预测方法.1、资产流动性指标(1)现金状况指标(.

流动性衡量的是偿债能力和收益性,流动性高,短期偿债能力强,而收益性小,反之也然,也就是说,企业流动性资金越多,短期偿债能力强,从投资的角度说企业用于短期投资的资金回报低于长期投资;另外,从风险的角度看,企业流动性高,风险低,反之也然.

流动性比率是最常用的财务指标,它用于测量企业偿还短期债务的能力.其计算公式为:流动性比率=流动资产/流动负债,其计算数据来自于资产负债表.一般说来,流动性比率越高,企业偿还短期债务的能力越强.一般情况下,营业周期、流动资产中应收账款数额和存货的周转速度是影响流动性比率的主要因素.衡量财务流动性状况需要从资产负债整体考量,最常用的指标包括流动比率、速动比率、应收账款平均回收期、销售周转率等.

商业银行的主要负债业务

商业银行负债业务: 负债业务是商业银行筹措资金,借以形成资金来源的业务,是商业银行资产业务和其它业务的基矗 ①银行资本 ②存款 ③短期借入款 商业银行资产业务: ①票据业务 ②放款业务 ③证券业务

现阶段我国的商业银行主要有以下三种业务: 1、资产业务 商业银行运用其集中的货币资金从事放款、投资(证券投资、现金资产投资、固定资产投资)、租赁、买卖外汇、票据贴现等的业务.其中最主要的是贷款业务和投资业务.贷款业务包括短期、中期、长期信贷业务和消费贷款业务等. 2、负债业务:各类存款 3、中间业务:代理、结算等 因为你只想了解资产业务,所以负债业务及中间业务就不具体介绍了.

一、商业银行的负债业务主要两部分: 资本金和债务资金, 一般来说,资本金所占比重小,债务资金较大. 债务资金主要有:吸收存款、中央银行借款、银行同业拆借、国际货币市场借款等,以吸收存 款为主. 二、资产业务:准备金、其他银行存款、贷款. 三、中间业务:承兑、汇兑、信用证、代收业务、代课买卖.