三种投资组合的方差计算 多个投资组合的方差公式

三种投资组合的方差计算

任何投资者都希望投资获得最大的回报,但是较大的回报伴随着较大的风险.为了分散风险或减少风险,投资者投资资产组合.资产组合是使用不同的证券和其他资产构成.

第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重

c24=4*3/(1*2)=6

多个投资组合的方差公式

第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重

投资组合的标准差公式是:组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方.

组合标准差的平方=证券1的标准差的平方+证券2的标准差的平方+2*0.4*0.6*20%*10%*相关系数 最大最小应该是+1和-1时 大概是这样,具体的公式查书吧

三种资产组合的方差

第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重

因为不同资产之间具有相关性,因此风险不能直接叠加,也就是加权平均,要考虑彼此关联对资产组合产生的影响.也就是里面cov里面的相关系数.简单来说就是这么回事儿,要是完全解释清楚那就得上课画图了.

具体如下:根据《上市公司行业分类指引》A农、林、牧、渔业B采矿业本门类C制造业本门类D电力、热力、燃气及水生产和供应业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业本门类I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业N水利、环境和公共设施管理业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业扩展资料根据《上市公司行业分类指引》31本《指引》参照《国民经济行业分类》(GB T4754—2011),将上市公司的经济活动分为门类、大类两级.与此对应,门类代码用一位拉丁字母表示,即用字母A、B、C……依次代表不同门类;大类代码用两位阿拉伯数字表示,从01开始按顺序依次编码.参考资料来源:中国证券监督管理委员会-上市公司行业分类指引

三个投资组合的方差例题

1. 根据每只股票的价值算出期初权重,A=30*200,以此类推.2. 计算每种情况下每只股票的收益率,例如A股票繁荣时的收益率为(34.5-30)/30=0.15.3. 根据计算出的收益率计算每只股票的期望收益率等于收益率乘以概率,然后组合的收益率就是每只股票的权重乘以每只股票的期望收益率.4. 在Excel中,根据数据计算每只股票的方差,协方差矩阵.5. 组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差.6. 组合标准差就是方差开方.可计算得出结果

一位三思而后行 二位义字在中间 三位黄金无真假一位三思而后行,应该是5 ,因为“三思而后”是“三四而后”的谐音,三四而后,当然是5 二位义字在中间,应该是6 ,因为义字中间有个点,“六”中间有个点,从字形来看,“六”字下面的两个点儿,就像是两个人. 三位黄金无真假,应该是8 ,因为黄金的金上面是个“人”,在形象上像个“八”, “金无真假”的意思可能就是没有“金”字下面的部分.

相隔三七的三个数字:对题目的理解不同,答案也不相同.回答(一) 相隔三七的三个数是“1”、“23”、“45”.说明:“1”和“23”之间相隔三七,等于相隔了21个数字,而“23”与“45”之间也相隔了三七等于21个数字.它们分别是:“2、3、4……20、21、22”,以及“24、25、26……42、43、44”;回答(二)“七百七十六”与“七百七十八”之间,间隔了“七百七十七”即:这三个数分别为:776、(777)、778其中,777就是题目中所说的“三七”.

三种股票投资组合的方差

股票的组合收益率,组合方差的求法如下: 分散投资降低了风险(风险至少不会增加) 组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2 两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048 组合收益的方差=(0.5*0.2)^2(0.5*0.3)^2+2*(-0.8*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085 组合收益的标准差=0.092 组合前后发生的变化: 备注:组合收益介于二者之间,风险明显下降.

具体如下:根据《上市公司行业分类指引》A农、林、牧、渔业B采矿业本门类C制造业本门类D电力、热力、燃气及水生产和供应业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业本门类I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业N水利、环境和公共设施管理业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业扩展资料根据《上市公司行业分类指引》31本《指引》参照《国民经济行业分类》(GB T4754—2011),将上市公司的经济活动分为门类、大类两级.与此对应,门类代码用一位拉丁字母表示,即用字母A、B、C……依次代表不同门类;大类代码用两位阿拉伯数字表示,从01开始按顺序依次编码.参考资料来源:中国证券监督管理委员会-上市公司行业分类指引

可见它的价值地位多么的重要,熊市不做股票就是赚钱了,做的人不是很多,有利于稳定资本市场,机会不要错过,那么你肯定赚钱了,是一样的道理,只能买涨,可以买.