远期利率产生的原因 远期利率协议的含义

远期利率产生的原因

利率和远期利率的关联的话,一般是在连续复利进行计算.

第二问:利率高低,会影响一国金融资产的吸引力.一国利率的上升,会使该国的金融资产对本国和外国的投资者来说更有吸引力,国内影响是更多人选择将钱存到银行,.

远期利率协议,是指在当前确定未来某一天开始起息的贷款或存款利率,等起息日那一天,根据实际市场利率进行损益差额交割的交易,其作用是在当前就能确认未来一笔利率标的物的利率水平,以规避未来由于市场利率变化给标的物带来的市场风险.例如,客户在三个月后要做一笔期限为6个月的融资,客户担心3个月后市场利率会上涨,因此买入一个3*9的远期利率协定,三个月后客户按该协议确定的利率做融资.具体操作中,客户三个月后按市场利率正常融资,客户与银行结算远期利率协议与市场实际利率产生的利息差额,如果3个月后市场利率上涨,客户融资成本增加,但远期利率协议可获得收益,补贴到融资成本中,客户实际按之前约定的远期利率执行贷款利率;反之到期市场利率下跌也相同.

远期利率协议的含义

远期利率协议是指交易双方约定在未来某一日期,交换协议期间内一定名义本金基础上分别以合同利率和参考利率计算的利息的金融合约.签订该协议的双方同意,交易将.

远期利率协议是一种远期合约,买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时间点(指利息起算日)开始的一定期限的协议利率,并规定以何种利率为参照.

远期利率协议 买卖双方对象确定的,交易价格数量、时间、地点由双方商定,而期货是交易所规定 利率期货合约 由卖方或卖方是你,另一方在交割前是期货结算中心,只有在交割时才知道交易对象 远期利率协议的违约风险大于利率期货

远期利率协议的避险功能

远期利率协议的作用在于规避市场利率风险.对资金融入方而言,有利于其锁定资金成本,确保了所需的融资规模,避免因今后货币市场利率价格波动造成流动性风险..

例如:双方当事人就将来某一段时期的借贷利率签订协议,一方希望防范未来利率上升的风险,另一方希望防范利率下跌的风险.在协议中规定有固定的利率,结算日双方将市场利率与协议利率对比折现,由损失的一方交获益的一方,协议双方对本金只定数不交换,到期用现金清算协议利率与市场利率的差额

对于“定活通”理财协议,如选择自动展期,则展期协议期限与原协议一致,并在协议到期日从理财卡基本户自动扣收下一期协议手续费,当理财卡基本户余额不足等原因.

远期利率协议的结算日

到期日不要再根据差额支付金钱,因为在远期利率协议的计算中,理论上结算金应该在合同到期日支付,而到期日要支付多少,在结算日已经明确,所以是交到期日要支付的结算金折现到结算日进行支付了.

FRA是利用空头头寸锁定将来一定时间段的投资利率,时间段为FRA品种中两个时间段的差值,图中为R2-R1

对于“定活通”理财协议,如选择自动展期,则展期协议期限与原协议一致,并在协议到期日从理财卡基本户自动扣收下一期协议手续费,当理财卡基本户余额不足等原因.

6 12的远期利率协议

应该是保质期,12M表示:请在开封后12个月内用完;同理6M表示开封后6个月内用完

1M*4M 意思是表示1个月后的4个月远期利率协议. 3M*6M 是表示3个月后的6个月远期利率协议. 前面是指多远以后的 后面的是可以理解存款期限 好 我再解释下 举个例子假使3M*6M 品种的利率是5% 意思就是 3个月后的 6个月(半年期)存款利率是5% 明白了没? 3个月后就是远期,虽然大家都不知道3个月后的半年期利率是多少,但大家为了规避利率上浮或下滑的风险,就搞了这么个远期协议. 再不明白的话 我没办法了 - -!去学下远期吧 什么远期汇率 远期利率 远期的老祖宗-期货.

一、性质不同1、利率协议是香港持牌银行接受港元存款的利率上限的规定.2、利率互换是交易双方在一笔名义本金数额的基础上相互交换具有不同性质的利率支付,即同.