投资组合相关系数公式 ab投资组合的相关系数

投资组合相关系数公式

如果需要计算A2:A10与B2:B10的相关系数,那么输入 =CORREL(A2:A10,B2:B10)

一、首先要明白这2个的定义 1、相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值,其计算公式为:相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动,-1代表完全负相.

相关系数是指两种产品的收益的相关性正相关是指这两种产品的收益是同向的负担相关则是反向的

ab投资组合的相关系数

投资组合的预期报酬率就是简单的算术平均=0.5*14% + 0.5*18% = 16%投资组合的标准差的平方=0.5*0.5*0.1*0.1 + 0.5*0.5*0.2*0.2 + 2*0.6*0.5*0.5*0.1*0.2 = 0.0185所以投资组合的标准差为0.136

都是带公式的题嘛 (1)βa=ρa*δa/δm=0.4*0.25/0.1=1 βb=ρb*δb/δm=0.7*0.6/0.1=4.2 ab组合的β=0.5*βa + 0.5*βb=2.6 (2)cov(a,b)=βa*βb*δm*δm=1*4.2*0.1*0.1=0.042 (3)a股票预期收益率=rf+βa*(rm-rf)=5%+1*(15%-5%)=15% b股票预期收益率=rf+βb*(rm-rf)=5%+4.2*(15%-5%)=47% ab组合预期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%

我不是用证券相关的方法,我是用数学方法证明的.首先,A,B已知是一条连线,所以他们俩是线性关系,其次他们两的相关系数是1,所以证券组合P可以如图所示的方法设.望采纳

投资组合相关系数为1

都是带公式的题嘛 (1)βa=ρa*δa/δm=0.4*0.25/0.1=1 βb=ρb*δb/δm=0.7*0.6/0.1=4.2 ab组合的β=0.5*βa + 0.5*βb=2.6 (2)cov(a,b)=βa*βb*δm*δm=1*4.2*0.1*0.1=0.042 (3)a股票预期收益率=rf+βa*(rm-rf)=5%+1*(15%-5%)=15% b股票预期收益率=rf+βb*(rm-rf)=5%+4.2*(15%-5%)=47% ab组合预期收益率=0.5*15%+0.5*47%=31%

1 方法 性质1: 设X是一个随机变量,其分布函数为F(x),则Y=F(X)服从在〔0,1〕的. 对F(x)求秩,求出排序后的F(x)和排序后的X的Pearson相关系数.表1 随机模拟5000.

设水泥用量为C,则有:S=2.1C,G=4.0C,W=0.6C 因四种材料的质量之和等于混凝土拌合物的体积密度,有: C+S+G+W=ρ C+2.1C+4.0C+0.6C=2410 C=313(kg) W=0.6C=188(kg) S=2.1C=657(kg) G=4.0C=1252(kg)

市场组合相关系数计算

对于无风险报酬率,理解如下:(1)标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0;(2)相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系,如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动,则这两种资产的收益率相关,相关系数不为0,否则,相关系数为0;(3)因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影响,所以,无风险资产与市场组合之间不具有相关性,相关系数为0.

贝塔值等于证券a与市场组合协方差除以市场组合方差,相关系数*证券a标准差*市场组合标准差=证券a与市场组合协方差,所以β=0.9*0.12*0.2/(0.12^2)拓展资料:贝塔值.

甲=(10%-4%)/(12%-4%)=0.75β乙=(11%-4%)/(12%-4%)=0.875r甲=0.75*6%/13.42%=0.3353r乙=0.875*6%/7.35%=0.7143

最小二乘法相关系数r

用EXCEL做回归分析主要有图表法和函数法: 依、图表法: 选择参与一元线性回归. 斜率k =SLOPE(B依:B依00,A依:A依00) 相关系数R =CORREL(A依:A依00,B依:B.

线性相关系数 r 是反映了变量x、y之间的线性关系的密切程度.当|r|=1时,称其完全线性相关;当|r|=0时,称其全无线性相关;当|r|越接近1时,线性相关越大,即其拟合精度愈高.

一般是有效数字的舍入造成的,中间过程尽量多取有效数字即可.