即期汇率升水贴水计算 即期远期升贴水率公式

即期汇率升水贴水计算

既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率

掉期率=(远期汇率-即期汇率)*12/(即期汇率*远期月数) 如果数值为负,则远期贴水.

该案例中,远期汇率大于即期汇率,即远期升水.升水点数200/400

即期远期升贴水率公式

既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率

该案例中,远期汇率大于即期汇率,即远期升水.升水点数200/400

一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水.

升贴水年率

升(贴)水年率=升(贴)水值*12*100%/(基期汇率*基期到计算期的月数)

一般计算,用中间价:[(2.0380+2.0395)/2-(2.0321+2.0358)/2]*100%*12/[(2.0321+2.0358)/2*3]=0.944% 具体计算时,要根据掉期方向:即期卖/远期买,掉期率(升水率):(2.0395-2.0321)*100%*12/(2.0321*3)=1.456% 即期买/远期卖,掉期率(升水率):(2.0380-2.0358)*100%*12/(2.0358*3)=0.432%

根据利率平价理论,远期美元升水,英镑贴水,美元升水折年率为两货币的利差,即2.5% 三个月远期汇率,GBPl=USD1.96*(1-2.5%/4)=1.9478

汇率贴水率公式

既然贴水,即期汇率必然高于远期汇率,所以公式为:贴水率=(即期汇率-远期汇率)/即期汇率

1.需要说明:1$=1.3411C$,在表示时应该是$/C$=1.3411才对;如果是C$/$=1.. 2.计算加元对美元的升贴水率,先将汇率转换为加元为基准的汇率,则即期:C$/$=1/1..

掉期率=(远期汇率-即期汇率)*12/(即期汇率*远期月数) 如果数值为负,则远期贴水.

直接标价法下升水率

举一个简单的例子: 直接标价法:1RMB=0.125USD 远期汇率升水, 变成RMB=0.225USD 即人民币升值0.1美元. 间接标价:1USD=8RMB 远期汇率贴水,变成1USD=7RMB,即美元贬值1人民币. 现在,只有英国和美国采用间接标价法,其他国家均采用直接标价法.

在直接标价法下,小数在前,大数在后,即为升水;在间接标价法下,若是小数在后,大数在前,即为升水.直接标价法,又叫应付标价法,是以一定单位(1、100、1000、10000)的外国货币为标准来计算应付出多少单位本国货币.即:间接标价法中 远期汇率=当前汇率-升水(+贴水)如:在中国1￥=0.14721$ 直接标价法中 远期汇率=当前汇率+升水(-贴水)如:在中国1$=6.7821￥ 该题为间接标价法,所以3月期汇=1.4608-0.0051,即:1￡=1.4608-0.0051=1.4659$

直接标价法,我以多少单元的本币能够买一单元外币,是以外币反映本币价值.以美元兑人民币汇率由7.3升水至7.4为例:1usd=7.3rmb(说明我用7.3rmb能购买1usd),升水后变成1usd=7.4rmb(我用7.4rmb才能购买1usd),这说明美元升值人民币贬值,即本币贬值.