国际金融汇率套算 国际金融汇率计算题

国际金融汇率套算

你确认1美元等于1.5715/1.5725欧元?这是历史上从来没有过的汇率,而且欧元和美元之间一般也不是这么标价的,既然这么给,就按给定的汇率进行计算.货币对usd/eur.

根据EUR/USD=1.3561/571,银行买入价为1.3561,即银行买入欧元卖出美元的汇率为1.3561;银行卖出价为1.3571,即银行卖出欧元买入美元的汇率为1.3571.USD/.

1.先判断 转换成同一标价法 纽约外汇市场:us$1=dm1.5100-1.5110 法兰克福市场:dm1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050) 伦敦外汇市场:￡1=us$1.5600-1.5610 汇率相乘(.

国际金融汇率计算题

银行买入即期美元的价格是多少￡1=$1.6435 客户卖出一月期美元的价格￡1=$1.6362 银行卖出二月期美元的价格￡1=$1.6290 客户卖出三月期美元的价格￡1=$1.6235

3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率,前高后低说明汇率是升水,也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80,或者1HKD=USD0.1277/0.1278,就是把50/30这个掉期率加上就可以了.此时香港货币市场的一年期利率为4%.美国货币市场上的一年期利率为6%,这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率,所以我们将200万港币卖出,全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*(1+6%*0.25)=25.9590万,然后在卖出美元,买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币,即可套利. 第二问方法与上述相同

存美元所得的利息:192.6*9%/2=8.667 本利和192.6+8.667=201.267万美元 兑换英镑所得的利息:6月远期报价汇率为 (1.9250-0.0165)/(1.9260-0.0158)=1.9085/1.9102 6个月前 192.6万美元可换192.6/1.9260=100万英镑 存六个月本利和为100*(1+13%/2)=106.5万英镑 这时106.5万英镑可换106.5*1.9085=203.225万美元 所以因把美元先换成英镑存六个月在换成美元 可多赚203.225-201.267=1.958万美元

国际金融远期汇率计算

3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率,前高后低说明汇率是升水,也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80,或者1HKD=USD0.1277/0.1278,就是把50/30这个掉期率加上就可以了.此时香港货币市场的一年期利率为4%.美国货币市场上的一年期利率为6%,这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率,所以我们将200万港币卖出,全部买入美元=200/7.8280=25.5754万将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*(1+6%*0.25)=25.9590万,然后在卖出美元,买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币,即可套利. 第二问方法与上述相同

存美元所得的利息:192.6*9%/2=8.667 本利和192.6+8.667=201.267万美元 兑换英镑所得的利息:6月远期报价汇率为 (1.9250-0.0165)/(1.9260-0.0158)=1.9085/1.9102 6个月前 192.6万美元可换192.6/1.9260=100万英镑 存六个月本利和为100*(1+13%/2)=106.5万英镑 这时106.5万英镑可换106.5*1.9085=203.225万美元 所以因把美元先换成英镑存六个月在换成美元 可多赚203.225-201.267=1.958万美元

3个月远期汇率:USD/CHF 1.5320/60 USD/HKD 7.8465/7.8518 记住前小后大往上加,前大后小往下减就行了(因为远期加大了市场的风险,买入和卖出差价必须进一步拉大才合理)

国际金融汇率变动率计算

1.5025为报价方美元的买入价,1.5035为报价价美元的卖出价,客户买入美元,你作为报价方是卖出美元,用卖出价1.5035(平仓就是通过反向交易使总头寸为零),你要平仓,即买入美元,这时你是客户,向报价方买美元,当然也是用报价方的卖出价,你选择卖出价报得最低的即可,四家银行中选择C,汇价为1.5030

汇率波动年率=(计算期汇率-基期汇率)*100%*12/(基期汇率*计算期与基期之间的月数).相对于当期时期而言,它是一个未知量,因此,需要用预测波动率代替之,一.

美元兑泰铢 (30.30-25.9)/25.9=0.1699 汇率比之前增长了16.99%泰铢兑美元 1泰铢=1÷25.9=0.039美元 1泰铢=1÷30.30=0.033美元 (0.033-0.039) /0.039=-0.1538 汇率比之前降了15.38%泰铢贬值了如果我对变化率没理解错的话