买入看涨期权损益图 买入看涨期权计算题

买入看涨期权损益图

买入看涨期权是指购买者支付权利金,获得以特定价格向期权出售者买入一定数量的某种特定商品的权利.当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时,他可以支付一定的.

你截图,我看看.

买入看涨期权,潜在收益是无限的,损失只限于支付的权利金,如图,望采纳~

买入看涨期权计算题

(1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0..

1、买入一个执行价为60元的看涨期权,表明到期市场汇率在60元以上,客户可以行权获利,第二笔期权不行权,客户需要承担两笔交易的期权费3元,所以当市场汇率在63时,客户按60元行权买入标的物可获3元收益,与期权费相抵,属于盈亏平衡点.2、买入一个执行价为55元的看跌期权,表明到期市场汇率在55元之下时,客户可以行权获利,第一笔期权不行权,客户需要承担两笔交易的期权费3元,所以当市场汇率为52元是,客户按55元行权卖出标的物可以获3元收益,与期权费相抵,属于盈亏平衡点.因此,此跨式期权组合的盈亏平衡点为52元和63元.当然通过画图法也很容易找出盈亏平衡点.

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5股价下行时期权到期日价值Cd=0套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01

买入看涨期权损益平衡点

盈亏平衡点,期权标的价格到达此点位时,买入或卖出该期权实现盈亏平衡. 看跌期权的盈亏平衡点应该为 执行价格-权利金

另外一份不盈不亏. 如果到期的时候,执行价格为280美分的看涨期权获利4美分,小麦价格跌到280美分或以下,获利刚好是4美分,小麦价格涨到290美分或以上买进卖.

执行价(K)+期权费(P),注意换成同单位即可.举个例:商品看涨期权,标的物是100个单元的商品,期权费P=20元,执行价K=1.5元,那盈亏平衡点是商品的市场价格涨至K+P=1.5+20/100=1.7元.

期权的简单计算题

1、买入一个执行价为60元的看涨期权,表明到期市场汇率在60元以上,客户可以行权获利,第二笔期权不行权,客户需要承担两笔交易的期权费3元,所以当市场汇率在63时,客户按60元行权买入标的物可获3元收益,与期权费相抵,属于盈亏平衡点.2、买入一个执行价为55元的看跌期权,表明到期市场汇率在55元之下时,客户可以行权获利,第一笔期权不行权,客户需要承担两笔交易的期权费3元,所以当市场汇率为52元是,客户按55元行权卖出标的物可以获3元收益,与期权费相抵,属于盈亏平衡点.因此,此跨式期权组合的盈亏平衡点为52元和63元.当然通过画图法也很容易找出盈亏平衡点.

上行股价Su=股票现价S*上行乘数u=50*1.25=62.5下行股价Sd=股票现价S*下行乘数d=50*0.8=40股价上行时期权到期日价值Cu=62.5-50=12.5股价下行时期权到期日价值Cd=0套期保值比率H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=(12.5-0)/(62.5-40)=0.5556期权价值C=HS-(HSd-Cd)/(1+r)=0.5556*50-(0.5556*40-0)/(1+7%)=7.01

(1)两种选择,行使期权、什么也不做 行使期权收益为:(行权时股票价格-30-3)*10000 什么也不做损失为:3*10000=30000 (2)两种选择,行使期权、什么也不做 行使期权收益为:(30-行权时股票价格-3)*10000 什么也不做损失为:3*10000=30000

金融学看涨期权的计算题

1.不行使期权的话,只损失期权费,也就是250元.2.如果是看涨期权,就不损失了.反而赚了250元.

(1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0..

A在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元.执行价格为欧元/美元1.28元.如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则A行使期权,以1.28元的价格买入欧元,然后去市场上兑换为美元以获利.则A在不考虑固定成本的情况下,得到的收益=(X-1.28)*100*100X(X代表合约被执行时欧元/美元价格).然后拿这个收益再减去固定成本100美元,就是最后A得到的换算成美元的收益.如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价 评论0 0 0