远期外汇的计算例题 远期汇率计算例题

远期外汇的计算例题

1.2665+0.0030/1.2672+0.0050=1.2695/712 补充一:汗,才发现回答错了,确实是贴水.远期升贴水前大后小,所以是贴水即-50/-30,最后的远期汇率是1.2665-0.0050/1.2672-0.0030=1.2615/42

(1)即期汇率:瑞士法郎/美元=(1/5.4635)/(1/5.4615)=0.18303/0.18310 远期汇率:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572 瑞士法郎/美元=(.

1、远期汇率:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61 三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需.

远期汇率计算例题

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(b拆借利率-a拆借利率)*远期天数÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24 日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(b拆借利率-a拆借利率)*远期天数÷360106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

根据凯恩斯利率平价理论推算出来的.该理论:利率高的货币远期贬值,贬值的幅度即掉期率与利差相同,这样才会达到汇率均衡.该题目是计算远期汇率的均衡值.计算远期.

3个月远期汇水为50/30,这个是掉期率,前高后低说明汇率是升水,也就是说三个月的远期汇率为1USD=HKD7.8250/80,或者1HKD=USD0.1277/0.1278,就是把50/30这个掉期率加上就可以了.此时香港货币市场的一年期利率为4%.美国货币市场上的一年期利率为6%,这个明显是港币的实际利率大于美元的实际利率,所以我们将200万港币卖出,全部买入美元=200/7.8280=25.5754万 将这些美元存入银行三个月后得到本息和=25.5754*(1+6%*0.25)=25.9590万,然后在卖出美元,买入港币得到=25.9590/0.1277=203.28万港币,即可套利. 第二问方法与上述相同

远期利率例题

1.预计利率下降,应该是空头.

该问题的解答运用了国际金融领域著名的利率平价关系公式. 具体可见姜波克《国际金融新编》100-102页汇率决定理论的套补的利率平价理论. 其他的国际金融教材也会有此理论的. 若把题中的三个解式连起来写,就会更明白些.即1000000 * 0.7782 * [(1+3.75% * 90/360)/(1+3.125% * 90/360)]

这个案例分析没什么好析的吧,其契约贷款利率libor3+1%可以看成是浮动利率参照利率加上1%的固定利差,这公司就是利用期货合约锁定9月借款时的借款利率成本,实际是通过利用期货合约锁定浮动利率,通过锁定浮动利率来锁定借款利率,那个1%的固定利差属于银行对该公司给予的信用利差.

即期汇率计算题

卖出3个月期10万英镑远期,汇率1.6010,三个月后支付10万英镑,收取16.01万美元,16.01万美元可以在三个月后的即期市场上兑换回16.01万/1.5000=10.6733万英镑,投机净赚:6733英镑

先判断是否可以套汇及套汇方向如何,将汇率转换成同一标价法:纽约外汇市场上usd1=dem1.9200/80法兰克福外汇市场上dem1=gbp(1/3.7800)/(1/3.7790)伦敦外汇市场上.

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(b拆借利率-a拆借利率)*远期天数÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24 日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(b拆借利率-a拆借利率)*远期天数÷360106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

远期外汇交易计算题

根据凯恩斯利率平价理论推算出来的.该理论:利率高的货币远期贬值,贬值的幅度即掉期率与利差相同,这样才会达到汇率均衡.该题目是计算远期汇率的均衡值.计算远期.

1、远期汇率:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61 三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需.

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360106+106*(2%-6%)*360/360=101.76