外汇套期保值巨亏 利用外汇远期套期保值

外汇套期保值巨亏

3月份:现货 3000 一吨,期货 3200 一吨,基差-2005月份:现货 2800 一吨,期货 3100一吨,基差-3005月的时候,现货如果卖出去 挣2800 相比较3000一吨的时候 赔了200 期货3200建仓 3100平仓 挣100 现货:亏200 期货:挣100 总盈亏:亏100 明白了吗?

(1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万;.

要看你的合约是到什么时候,如果你的远期合约到期后,市场依然沿着你亏损的方向发展,而又没有采取新的套期保值合约,或者是反了方向,那就亏了!

利用外汇远期套期保值

外汇交易市场产生的原因 外汇市场,是指从事外汇买卖的交易场所,或者说是各种不同货币相互之间进行交换的场所.外汇市场之所以存在,是因为:1、贸易和投资:.

套期保值 只是为了锁定利润而已,在没有外汇期货的情况下,做到套期保值,基本是不可能的,同一市场同一方向,无法保值,只能从现货方面入手了,买入实物对货币进行保值,是唯一的保值方法.

出口商可以利用远期外汇交易进行套期保值.例如:有远期外汇收入的出口商可以与银行签订出卖远期外汇的合同,将汇率固定,这样合同到期后就可以按协定汇价换回本币,而不管外汇市场的实际汇价,从而可以防止因外汇汇率下跌而带来的经济损失.有远期外汇支出的进口商可以与银行签订买入远期外汇的合同,固定汇价,合同到期后,按协定汇价将本币兑换成约币支付货款,这样可以防止因外汇汇率上涨而增加的成本负担.

外汇套期保值交易

套期保值顾名思义首先其目的就是为了保值,而外汇投机呢,就是相当于以小博大的风险投资.收益和风险成正比.

外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易,确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失.套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等,指定一项或一项以上套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动.

期货可以行套期保值,这是它产生的目的.虽然现在有很大一部分人用它进行投机. 举例来说,你是一个铜的生产厂家,现在的市场价是5万/吨,你期望明年你还能卖出这.

套期保值风险有哪些

期货市场基本由企业的商品期货套期保值和其他投机组成,套期保值是期货市场最大的作用,套期保值实质上是以较小的基差风险来代替较大的价格波动风险.基差有三种变化,基差不变、走强、走弱,防范基差风险,除了自己明锐的判断力外,

我认为你的这个说法就不对,套期保值是为了规避风险,你所说的基差风险只是单方面考虑了期货上的盈利或损失,套期保值其实是现货与期货的一个联合保值组合,不能.

一是市场风险,当某一合约行情出现连续涨停板或跌停板,如果期货公司不能及时斩仓,满仓操作的亏损一方难以退出,爆仓风险加大.一旦出现爆仓,客户往往一走了之而由期货公司先行承担经济损失.这一风险是期货公司最主要同时也最难解决的风险.二是操作风险,这类风险包括:下单员报错、敲错客户指令,造成风险损失;结算系统及电脑运行系统出现差错,造成风险损失;没有严格按照有关规章制度操作,缺乏监督或制约,造成风险损失等.三是流动性风险,期货公司不能如期满足客户提取期货交易保证金或不能如期偿还流动负债而导致的财务风险.

如何应对汇率风险

企业规避汇率风险的方法措施:约定互相能接受的风险比例 据了解,一些出口企业为应对汇率的不稳定性所带来的风险,已经采取了各种积极应对措施.一些企业在与外商.

何帆:中国社会科学院世界经济与政治研究所所长助理,《世界经济》编辑部主任.主要研究方向:国际金融、中国宏观经济. 从长时期来看,中国汇率制度的变革方向将.

在外汇市场上,有些银行可能从不涉足外汇市场,有些银行则是外汇市场的活跃参与. 在交易合同中订立适当的保值条款,以应对汇率变化的风险.常用的有硬货币保值条.