远期点数方法 远期汇率买入价卖出价

远期点数方法

汇率的远期点数计算方法: 远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360 远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.

简单理解,远期外汇合同的公允价值包括两部分,内在价值与时间价值,其中内在价值为合同金额与资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约之间的差价,时间价值即为折现的价值.因此远期外汇合同的公允价值的计算公式为:远期外汇合约资产负债表日公允价值=(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)*到期交割的外汇金额*折现率其中,(合同约定的远期汇率-资产负债表日金融市场上存在的交割日相同的远期外汇合约远期利率)*到期交割的外汇金额可以理解为内在价值,再乘以贴现率体现时间价值.

货币对a/b,对应的即期汇率为s,a货币的年利率为ra,b货币的年利率为rb,则n天后的远期汇率=s+s * ((rb*n/360)-(ra*n/360))/(1+(ra*n/360))远期掉期点=s * ((rb*n/360)-(ra*n/360))/(1+(ra*n/360))货币a和货币b的年利率均按360天计算.掉期点是个点差概念,掉期点除以即期汇率,可以求出掉期点占即期汇率的百分比,这个数值约等于a、b两个货币的利率差.当a货币的利率大于b货币的利率,远期汇率贴水;反之远期升水.至于公式如何推导,告诉你一个利率平价原理:即期等价的货币a和货币b,分别做一笔远期存款,存款到期时a货币的本息和b货币的本息也等价.

远期汇率买入价卖出价

一般都只报后2位的 前大后小是贴水 前小后大是升水 比如说英镑市场即期汇率是1GBP=USD1.6040~1.6050 前者是银行买入价,就是说银行愿意以1.6040美圆的价格买入1英镑,你能以1.6040卖出1英镑给银行;后者是银行卖出价,你能以1.6050买到1英镑 假如一个月远期的报价为64/80就是英镑升水 那么就是说三个月远期汇率是 1GBP=USD1.6040+0.0064~1.6050+0.0080=USD1.6104~1.6130 就是说你卖出的远期英镑价格是1.6104美圆 如果报价是80/64,那么就是英镑贴水 1GBP=USD1.6040-0.0080~1.6050-0.0064

买入价和卖出价是指客户经营时选择的方百向和成交价格.买入时会按照高的价格度成交,卖出时会按照低的价格成交.买入价和卖出价之间的差就是点差,相当于手续费.按照欧美现在的汇率,卖/买为1.3165/1.3168,客户回交易做多,即答买涨,是按照高的汇率买入即1.3168成交,客户做空即买跌,是按照低的价格成交即1.3165成交.

该案例中,远期汇率大于即期汇率,即远期升水.升水点数200/400

买入价和卖出价举例

买入价和卖出价是指客户经营时选择的方百向和成交价格.买入时会按照高的价格度成交,卖出时会按照低的价格成交.买入价和卖出价之间的差就是点差,相当于手续费.按照欧美现在的汇率,卖/买为1.3165/1.3168,客户回交易做多,即答买涨,是按照高的汇率买入即1.3168成交,客户做空即买跌,是按照低的价格成交即1.3165成交.

很简单,首先买入价和卖出价是以银行为角度,而且是以外币为角度.银行买入外币,就是买入价,对于客户来说就是用外币去兑换人民币.银行卖出外币,就是卖出价,对于客户来说就是用人民币去兑换外币.所以卖出价>买入价 银行不会吃亏

买入价是指等待买入的价位,卖出价指等待卖出的价位,若要马上成交,则卖货以买入价成交,买货以卖出价成交

现钞和现汇的区别

现汇和现钞有什么区别:现钞和现汇是中国居民持有外汇资产的两种不同形式.从理论上讲,现汇是指从国外银行汇到国内的外汇存款,以及外币汇票、本票、旅行支票等.

为了更好地满足客户的需求,中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,将汇率表原有的“卖出价”细分为“现汇卖出价”和“现钞卖出价”,由于各币种现汇和现钞业务成本不同,如现钞业务还包含押运、安保等成本支出,故现钞卖出价高于现汇卖出价.因尽可能的满足客户需求,在条件允许的前提下,我行部分币种现钞卖出价与现汇卖出价保持一致.对于目前客户购汇时存在现汇卖价及现钞卖价不同的币种,客户在各渠道进行购汇时需要明确购汇用途(汇款、存款或提取现钞等),需要根据客户购汇用途提供购汇价格.如有疑问,请继续咨询中国银行在线客服,如有其他业务需求,欢迎下载中国银行手机银行APP或微信关注“中国银行微银行”继续咨询、办理相关业务.

现汇是指在国际金融市场上可以自由买卖,在国际上得到偿付并可以自由兑换其他国家货币的外汇.由于在国际结算中广泛使用,又称“自由外汇”.简单来说,现汇指由.

银行买入价

都从银行角度看,银行从顾客这里买进的,就是买入价,卖给顾客的则是卖出价.同一时点,卖出价总是高于买入价的.要购外币,用的就是卖出价.

货币兑换业务中,银行存款外币账户一定是用中间价折算,银行存款人民币账户用银行买入价和卖出价,企业产生的一定是汇兑损失 本币折算外币,相当于银行卖出本币买入外币,因此用买入价 外币折算本币,相当于银行卖出外币买入本币,因此用卖出价

买入价分为现汇买入价和现钞买入价两种. 现钞买入价,指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格.例:您拿着1000元的美元去银行,然后兑换人民币,这就是按现钞买入价计算兑换比例. 现汇买入价,例:您不是拿着1000美元去银行,而是有人给您账户汇款了1000美元,这1000美元并不是现金,而是记录在您的账户上,您在账户上把美金换成人民币,不涉及现金,只是在账户上做两个币种的交换,此时就是按现汇买入价计算.