金融学外汇储备简答题 三角套汇计算题解析
金融学外汇储备简答题
第一题:分别计算欧元兑英磅的买入价和卖出价;买入价=1.2110/1.6349=0.7407;卖出=1.2136/1.6331=0.7431;所以EUR/GBP=0.7407/31第二题:这题是单位货币:计.
外汇储备过高的利弊分析: 外汇储备是一种重要资源,尤其对像我国长期受外汇缺口制约的发展中国家更是如此,充足的外汇储备的有利之处: 1、有利于维护国家和企.
1、经常项目:120.51-100.76+20.04-24.50-0.2-1.05=14.04资本项目:5.86-1.25-9.70+2.84=-2.25错误与遗漏: 2.58前三项汇总:14.04-2.25+2.58=14.37外汇储备变化:.
三角套汇计算题解析
三角套汇计算:三角:a/bXc/aXb/c>1 则以b买a开始,以c买b结束. 三角:把三个等式换成同一标价法,然后把系数相乘,若结果大于1就按乘的方向做,若小于1,就按.
在法兰克福用1000000英镑买入欧元,用等额欧元在纽约买入美元,用等额的美元在伦敦买入英镑. 法兰克福:1000000*1.7100/1.7150=997084.5欧元 纽约:997084.5*1.115/1.11=1001576美元 伦敦:101576*1.4350/1.4300=1005078英镑 套利利润=1005078-1000000=5078英镑
(1)将不同市场换算成同一标价法 香港外汇市场:1美元=7.7814港元 纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元 伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑 汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990 不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
套汇计算题详细过程
1,纽约外汇市场换成直接标价:1港元=1:7.7526~1:7.7405美元2,7.5025*(1:7.7526)=0.9677小于1,逆套汇(大于1,顺套汇,纽约开始),从香港市场开始,银行卖美元:5000万:7.6015=657.76美元;纽约市场:银行卖港元,657.76:(1:7.7405)=5091.42万港元 获利91.42万港元 不好意思,第一次回答问题,不知道对不对,你参考一下吧!O(∩_∩)O~~~~~
可以套汇,先在纽约外汇市场按1usd=96.40jpy买日元,再按1chf=82.250jpy买瑞士法郎在东京,最后苏黎世以1usd=1.124买回美元,收益率4.2737%
通过汇率得知,香港市场港币贵,按照贵卖贱买的原理,应该从香港市场卖出港币,从纽约市场买入港币. 在香港市场卖出5000万港币,5000万港币=657.76美元,换入657.76美元; 再在纽约市场卖出657.76美元,657.76万美元=5099.39万港币,换入5099.39万港币; 所以,获毛利:5099.39万港币-5000万港币=99.39万港币
国际金融套汇计算题
1.先判断 转换成同一标价法 纽约外汇市场:us$1=dm1.5100-1.5110 法兰克福市场:dm1=. *[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240 不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场.
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
(a+b+c)(c+d+e) =ac+ad+ae+bc+bd+be+c²+cd+ce 至此无法再化简了
国际金融套利计算题
假如此人借入美元M,则利息成本是M*8.25%,兑换成英镑,为M/1.5,投资收益为(M/1.5)*10.75%,在兑换成美元即再乘以1.4980,和M*8.25%比较就行
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元
1.这里明显出现了利率差,而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利:掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这.
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