投资组合cov相关系数 资产组合的相关系数图像

投资组合cov相关系数

实际上协方差的公式是这样表达的:cov(A,B)=stdA*stdB*cor(A,B)其中stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数..

r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5%A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好!市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!

资产组合的相关系数图像

如果需要计算A2:A10与B2:B10的相关系数,那么输入 =CORREL(A2:A10,B2:B10)

r(B)=12%*0.4+4%*0.4+(-6%*20%)=5.2%方差(B)=(12%-5.2%)方*0.4+(4%-5.2%)方*0.4+(-6%-5.2%)方*0.2标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5%A的方差不会,感觉少个相关系数,beta=12%/20%=0.6 通过capm可以计算市场组合的收益率,没有相关系数,不能计算a的方差标准离差率是标准离差与期望值之比.其计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值简单说就是一单位收益需要承担的风险,风险越小越好!市场组合白话说假如市场上有100只股票,我构建一个市场组合包括所有的股票,也就是100只,比例按它们的市值当权数加权!

covxy与相关系数

不加(1) Cov(aX,bY)=E[abXY]-E[aX]*E[bY]=abE[XY]-abEX*EY=abCov(X,Y)(2) 令sqr(·)表示平方根 sqr(D[aX])=|a|sqr(DX),sqr(D[bY])=|b|sqr(DY) ρ(aX,bY)=Cov(aX,bY)/{sqr(D[aX])*sqr(D[bY])}=abCov(X,Y)/{|a||b|sqr(DX)sqr(DY)}={ab/|a||b|}*ρ(X,Y) 所以ab的符号很重要,如果ab为负,则aX和bY的相关性与X,Y之间的相关性相反.例如,如果X和Y正相关,那么-X和Y负相关,但-X和-Y仍然正相关.

ρxy=Cov(X,Y)/(√DX√DY)=0.8/2=0.4,这是公式,记下来就好了.

两种资产组合的相关系数

两种资产之间的相关系数为负值,显示这两种资产的收益率呈现负相关,就是此消彼长的关系-0.5一般是显示中度负相关、

投资A、B股票,计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数,这两个相关系数是一回事吗?再看看别人怎么说的.

你这道题需要解开两个问题,1、必须求出资产组e68a8462616964757a686964616f31333332643864当中A和B的最佳配比?2、知道A和B的比例在计算资产组预期收益率.

协方差与相关系数的区别

1、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标,通俗点就是投资组合中两个项目间收益率的相关程度,正数说明两个项目一个收益率上升,另一个也上升,收益率呈同方向变化.如果是负数,则一个上升另一个下降,表明收益率是反方向变化.协方差的绝对值越大,表示这两种资产收益率关系越密切;绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远. 2、由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数.这个数就是相关系数.计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积.

一、首先要明白这2个的定义1、相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值,其计算公式为:相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动,-1代表完全负相.

相关关系是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间 线性相关程度 的量.由于研究对象的不同,分为简单相关系数,复相关系数,典型相关系数.协方差用于在概率论和统计学中衡量两个变量的 总体误差.