远期利率的计算例题 远期利率计算公式解析

远期利率的计算例题

1.预计利率下降,应该是空头.

利率又称利息率,表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率,按月计算则称为月利率,按日计算则称日利率.其计算公式是:利息.

美元/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(b拆借利率-a拆借利率)*远期天数÷360106+106*(6%-2%)*360/360=110.24 日元/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率*(b拆借利率-a拆借利率)*远期天数÷360106+106*(2%-6%)*360/360=101.76

远期利率计算公式解析

其实计算15个月后的6月期远期利率FR6,需要知道15个月的零息利率R15和R21(=15+6)个月的零息利率R21,根据无套利或说金融产品等价原则,半年复利的情况下,(1+R21/2)^(2*21/12)=(1+R15/2)^(2*15/12)*(1+FR6/2)^(2*6/12) 而R15和R21可以通过12月、18月和24月的零息利率线性插值得到.

(1)4%,因为购买远期利率协议是“1对4”,也就是一个月后执行,借款3个月,协定利率应该以90天LIBOR利率为基准.(2)一个月后市场的90天LIBOR利率与协定利率差额为1%,FRA的价值应该就等于1%*1000000*0.9852*90/360=2463美元

1.367631 0.1576311000000*{[(1+0.11)^3/(1+0.1)^2]-0.105}/(1+0.1)^2=43496.69

远期利率结算金公式

客户买入协议,如果市场利率大于协定利率,则由银行支付给客户结算金. 远期利率协议是一种远期合约,买卖双方(客户与银行或两个银行同业之间)商定将来一定时.

最新的银行贷款利率是多少(银行贷款基准利率是多少)现在工商银行的首套住房的贷款利率是多少?还有优惠政策吗?帮我计算下房价3800元每平方 106平方 贷20年现.

利率又称利息率,表示一定时期内利息量与本金的比率,通常用百分比表示,按年计算则称为年利率,按月计算则称为月利率,按日计算则称日利率.其计算公式是:利息.

假设1年期的即期利率为4%

解:复利终值就是根据一定数量的本金按复利计算若干期以后的本金和利息之和.特点是在计算第二期及以后各期的利息时,要把上期的本利和作为计算利息的基数. P—.

利息是6958.8元.期初存入A,以i为利率,存n期后的本金与利息之和.公式:F=A*(1+i)^n.例如:本金为50000元,利率或者投资回报率为3%,投资年限为30年,那么,.

某校八年级共有学生400人,为了解他们的英语口语能力,从中抽查了20名并对数据进行整理,在所得频数分布表中,各组频数之和等于( 20 )若某组的频数为4,则该组.

远期利率的含义

远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中,从未来的某一时点到另一时点的利率. 如果我们已经确定了收益率曲线,那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即.

要理解远期利率首先要理解即期利率.所谓即期利率就是目前市场上所通行的利率,或者说在当前市场上进行借款所必须的利率.而远期利率则是指从未来某个时点开始借款所必须的利率,也就是未来某个时点上的即期利率.由于远期利率是发生在未来的、目前尚不可知的利率,实际中远期利率通常是从即期利率中推导出的,是一个理论值.

在利率自由化国家:短期利率指得是最近一段时间的市场利率状况(一般是三个月).即期利率是指当前的市场利率.远期利率指未来一段时间的市场利率(一般是六个月).区别,所指的时段不同.联系,即期利率不仅由当期的货币供求决定,也一定程度上受远期估值的影响.而远期会受到即期利率极大影响,甚至直接有即期利率决定.