利率平价理论计算题 利率平价理论例题

利率平价理论计算题

8万英镑在即期汇率下先兑换美元8X2.0010=16.008万美元 然后拿到美国货币市场一年后本息和为16.008X(1+12%)=17.92896万美 如果一年期美元贴水20点,则一年期远.

根据汇率决定中的利率平价理论解决此题. 利率平价理论认为,两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额.该理论认为,在资金在国际自由流动的条.

解:①柱面数=磁道数=道密度*有效存储区域,有效存储区域=外径/2-内径/2.故有效存储区域=33/2-22/2=16.5-11=5.5(cm),道密度=40道/cm,故40*5.5=220道,即该磁盘.

利率平价理论例题

利率平价理论 (interest rate parity)认为两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额.由凯恩斯和爱因齐格提出的远期汇率决定理论.他们认为均衡汇.

如果美国利率高于日本利率,那么美元将对日元贬值,贬值幅度据防止无风险套汇而定.未来汇率会在当日规定的远期汇率中被反映.在我们的例子中,美元的远期汇率被看作贴水(即相对日元贬值),因为以远期汇率购得的日元少于以即期汇率购得的日元.日元则被视为升水(即升值).

这里要计算一个均衡汇率,根据均衡汇率来计算英国银行应向顾客所要多少英镑. 计算前提:存贷利率一样,交易费用不计 计算思路:借1英镑,期限3个月(到期需要偿还.

抵补套利的理论依据

套利活动的前提条件是:套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差.否则交易无利可图.在实际外汇业务中,所依据的利率是欧洲货币市场各种货币的利.

掉期率:(1.50-1.48)*12*100%/(1.50*3)=5.3333%大于利差加上交易费率可在进行抛补套利.过程:美元即期兑换成瑞士法郎,进行3个月投资,同时将3个月后由回的投瑞士法郎资本利做远期卖出,三个月后投资由回,履行远期合约.结果:减去美元机会成本和交易费用,即为套利获利:1000000*1.50*(1+6%/4)/1.48-1000000*(1+10%/4)-1000000*0.1%=2716.22美元

1、含义上的区别 抵补套利,是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时,在外汇市场上卖出远期高利率货币,即在进行套利的同时做掉期交易,以避免汇率风险.非抵.

利率平价公式计算题

8万英镑在即期汇率下先兑换美元8X2.0010=16.008万美元 然后拿到美国货币市场一年后本息和为16.008X(1+12%)=17.92896万美 如果一年期美元贴水20点,则一年期远.

答:若政府调整远期汇率,则当远期汇率调整到1英镑兑换成美元1.2元以下时,投资者就会改变投资计划. 计算公式: 12%*1*100=X%*1.8*(100/1.8) X=1.2 三个月利率和年利率在计算时,需要换算. 利率换算:年利率=月利率*12=日利率*360 月利率=年利率÷12=日利率*30 日利率=年利率÷360=月利率÷30 以上,希望能对你有帮助.

1、0.7015英镑=1美元=8.850港币,即交叉价为1英镑=12.6158港币,而牌价为1:12.. 3[-0.04,6.79-S]其他不赘叙,差不多图一画就知道了 4;利率平价公式F=Se^[(r-rf)*T]=1.

利率平价理论套利计算题

8万英镑在即期汇率下先兑换美元8X2.0010=16.008万美元然后拿到美国货币市场一年后本息和为16.008X(1+12%)=17.92896万美 如果一年期美元贴水20点,则一年期远期.

根据汇率决定中的利率平价理论解决此题. 利率平价理论认为,两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额.该理论认为,在资金在国际自由流动的条.

1、套利有利可图. 2、用100万美元按如下操作: 把100万美元在即期市场上买英镑,然后签订六个月的远期外汇协议卖出英镑. 买入的英镑存六个月获得的利息为[100/1.9568]*(1+4%)=53.1480万英镑 六个月后结算远期外汇协议,即把本利和的英镑换回美元,53.1480*1.9446=103.3516万美元 而如果不进行这样的操作,而是直接把100万美元存入银行的话,获得的收益是 100*(1+3%)=103万美元 所以进行套利行为的获利是103.3516-103=0.3516万美元