计算远期汇率的利率平价 三个月远期套算汇率

计算远期汇率的利率平价

是的.计算远期汇率原理:远期汇水:远期点数前小后大,则远期汇率升水,那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水 远期汇水:远期点数前大后小,则远期汇率贴水,那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割.远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的.

根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贬值.以下举例说明:假如a货币利率为10%,b货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,.

远期汇率=即期汇率+升水或-贴水(注:小/大为升水,大/小为贴水) 一个月远期汇率为:56/45 由远期汇率可知一个月后美元贴水,所以:一个月后远期汇率为 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05 相比之下,美元贬值,日元升值.三个月后照样美元贴水,按同样方法计算即可.

三个月远期套算汇率

根据利率平价理论,即期利率高的货币远期贬值.以下举例说明:假如a货币利率为10%,b货币利率20%(虽然这里利率差较为夸张,但事实上每种货币的利率都不一样,.

=即期汇率X(1-3个月后利率)/(1-当前利率)

3个月后的远期汇率不可能完全等于3个月后的汇率,但如果3个月内没有特别重大事件,则两者会很接近.