国际金融套汇讲解 国际金融套汇计算

国际金融套汇讲解

远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元 操作:将美元即期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益:100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元

经济学是大类科学.包括金融学,国际贸易,财政,税务,统计,各专业经济领域,等等相关学科.经济学是研究人类社会在各个发展阶段上的各种经济活动和各种相应的经.

国际金融套汇计算

(1)将不同市场换算成同一标价法 香港外汇市场:1美元=7.7814港元 纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元 伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑 汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990 不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将美元在纽约市场兑换成英镑,再在伦敦市场将英镑兑换成港元,减去投入的成本,即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元

远期汇率:1美元=(1.3728+0.0035)/(1.3736+0.0040)=1.3763/1.3776加元 操作:将美元即期兑换成加元,进行一年投资,同时卖出加元一年投资本利的远期,到期时,加元投资本利收回,履行远期合同,兑换成美元,减去美元投资机会成本.即为收益:100000000*1.3728*(1+7%)/1.3776-100000000*(1+4%)=2627177.7美元

1.先判断 转换成同一标价法 纽约外汇市场:us$1=dm1.5100-1.5110 法兰克福市场:dm1=. *[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240 不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场.

套汇利润率的公式是什么

套汇,是指利用不同外汇市场的外汇差价,在某一外汇市场上买进某种货币,同时在另一外汇市场上卖出该种货币,以赚取利润.在套汇中由于涉及的外汇市场多少不同,.

(2.2020-2.2015)*100万=500美元

套汇交易计算题讲解

1,纽约外汇市场换成直接标价:1港元=1:7.7526~1:7.7405美元2,7.5025*(1:7.7526)=0.9677小于1,逆套汇(大于1,顺套汇,纽约开始),从香港市场开始,银行卖美元:5000万:7.6015=657.76美元;纽约市场:银行卖港元,657.76:(1:7.7405)=5091.42万港元 获利91.42万港元 不好意思,第一次回答问题,不知道对不对,你参考一下吧!O(∩_∩)O~~~~~

1.先判断 转换成同一标价法 纽约外汇市场:us$1=dm1.5100-1.5110 法兰克福市场:dm1=. *[ (1.5600+1.5610)/2]=1.02240 不等于,可以套汇,大于1,做法是将美元在纽约市场.

在香港外汇市场卖出100万美元,获得100万*7.7807=778.07万港元; 再在纽约外汇市场卖出778.07万港元,获得778.07÷7.7538=100.347万美元 套汇利润:100.347万美元-100万美元=0.347万美元~

两个市场套汇利润计算

1、套利方式应该是卖出即期买入3个月卖出6个月2、1000kusd=1920kdem= 509283gbp=1020604usd 获利20604usd3、3个月远期汇率为1gbp=1.5728gbp 利差4% 3个月收益为1000k)4%/12*3=100001000K在远期汇率损失 1000k-1000k/1.5828*1.5728=6318 结论,可以进行抛补套利,但是林润空间不大