国际金融期权交易计算题 基金经理学历起步

国际金融期权交易计算题

A在买入看涨期权时候,需要付出的成本是100*0.01*100=100美元.执行价格为欧元/美元1.28元.如果A在买入看涨期权之后,欧元/美元的比价>1.28,则A行使期权,以1..

1.当USD1= JP￥106.00时,买入美元看涨期权是平价期权,损失的是期权费30万元,同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=.

基金经理学历起步

现在想做基金经理学历要求都很高的,而且需要长时间的证劵从业经验.现在虽然有少数经理是学士学位,但都有多年从业经验且以前要求没那么高. 现在的基金经理一般都硕士或博士,毕业后从研究员做起,做几年可能升为经理助理,再做几年就有可能成为基金经理.不过我觉得学历并不是最重要的,主要还是要看个人投资能力及经验,祝你好运.

国际金融期末计算题

1.在汇率报价中,前者为报价货币,如AUD/USD 0.6480/90,AUD为报价货币,0.6480是指银行买入单位报价货币支付的美元数,0.6490是指银行卖出单位AUD收进的美元数.美元为被报价货币,外汇交易成交的价格是参照报价方价格.AUD/USD 0.6480/90,询价者买入美元,即为报价者卖出AUD,汇率为0.6490. 2.￡1对J￥的汇率为:￡1=J￥1.7210*111.52/1.7270*112.50 出口商持有100欧元,可以这样考虑,首先卖给银行兑换美元其次用美元再卖个银行兑换日元. 最终兑换日元J￥100*1.7210*111.52 题量太多,建议分开问

根据汇率决定中的利率平价理论解决此题. 利率平价理论认为,两个国家利率的差额相等于远期兑换率及现货兑换率之间的差额.该理论认为,在资金在国际自由流动的条.

1美元=4.5675法郎1法郎=1/4.5675美元1英镑/法郎=1.4778/1/4.5675

国际金融看涨期权计算题

(1)看涨期权定价公式:C=SN(d1)-Kexp[-r(T-t)]Nd(d2) d1=[ln(S/K)+(r+sigma^2/2)*(T-t)]/(sigma*sqrt(T-t)) d2=d1-sigma*sqrt(T-t) 根据题意,S=30,K=29,r=5%,sigma=25%,T-t=4.

(1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2) d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t)) d2=d1-sigma*sqrt(t-t) 根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0..

国际金融计算题及答案

(1)先判断:将三市场汇率折成同一标价法 纽约外汇市场 GBP1=USD1.8500 伦敦外汇市场 EUR1=GBP0.9080 苏黎士外汇市场 USD1=EUR(1/1.2010) 汇率相乘:1.85*0.9080/1.2010=1.3987 不等于1,有套汇机会 (2)大于1,英镑持有者可以从英镑为基准货币的市场开始套汇,即为纽约市场.在纽约市场兑换成美元,再在苏市场兑换成欧元,再在伦敦市场兑换成英镑,减去套汇投入的英镑,即为获利:100万*1.85/1.2010*0.9080-100万=39.8668万英镑

1.斜杠前代表外汇银行买入单位美元支付日元的价格, 斜杠后代表外汇银行卖出价单位美元收进的日元数,两者的差价就是外汇银行的利润.从题目看,要求说明外汇银行的获利多少判断,显然是差价大,外汇银行获利就多.差价一样时,报价小的获利大,选择B.从客户的选择来说,因为是买入日元,则选择哪家银行卖出美元的价格低就可以了, 斜杠前数字比较小的为选择点,选择也是B2.这题是”你”对银行的选择. 斜杠前代表银行买入美元(卖出港元)的价格,后者是银行卖出美元(买入港元)的价格,”你”是出售美元,即银行是买入美元,选择斜杠前的最小数字即可,选择:C

银行买入即期美元的价格是多少￡1=$1.6435 客户卖出一月期美元的价格￡1=$1.6362 银行卖出二月期美元的价格￡1=$1.6290 客户卖出三月期美元的价格￡1=$1.6235