已知即期汇率求远期汇率 远期汇率与利率的关系

已知即期汇率求远期汇率

汇率表示一般用小数点后四位(美元/欧元/英镑等对日元汇率为小数点后两位),一般远期报价以点数的形式报出,一点是小数点后第四位变动一个数字.如果远期报价货币升值(升水),远期点数(掉期汇率)双向报价是前小后大,计算时是小加小,大加大,如果报价货币贴水,远期点数双向报价是前大后小,计算时是小减大,大减小.

一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数.在直接标价法的情况下 ,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴 水,就在即期汇率的基础上减去贴水数. 则把升水数的小数加入即期汇率的买入价,把升水 数的大数加入即期汇率的卖出价.在间接标价法下,如果远期升水,则从即期汇率的卖出价减去升水数的大数,从即期汇率的卖入价减去升水数的小数.在间接标价法的情况下.

欧元兑澳元交叉盘的货币对为EUR/AUD. 已知1年期澳元存款利率为6%,欧元1年期的存款利率为3.5%,1年期欧元兑澳元的远期汇率为1.6468,需要求的是欧元兑澳元的即期汇率. 这道题是从远期汇率倒算即期汇率.我们假设即期汇率为x,根据利率平价原理求解,即起初等价的欧元和澳元,在1年后的欧元本息与澳元本息等价,1年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率. 起初10000欧元可以兑换10000x澳元. 1年后,10000欧元可得本息.

远期汇率与利率的关系

即期汇率又叫做现汇汇率,指的是外汇买卖双方成交后,当天或者两个营业日内交割所使用的汇率. 远期汇率又叫做期汇汇率,指的是买卖远期外汇时候所使用的汇率,远期外汇是预约性外汇买卖所使用的一种汇率,通常在远期外汇买卖合约成交时订立.远期合约到期的时候,按照这个汇率进行交割,不受汇率变动的影响,期限一般为1-12个月. 从即期汇率和远期汇率的关系看,远期汇率不是高于即期汇率,就是低于即期汇率.远期汇率在一定程.

在资本完全流通的情况下(注意这个前提条件),甲种货币和乙种货币的利率差增大,那么资金就更有动力前往甲国(相比于甲货币,乙货币利率降低,则意味着持有甲种货币的机会成本在减少),资金怎么从乙国前往甲国呢?当然是抛售乙货币购买甲货币,乙货币的需求减少了,甲货币的需求增加了,自然乙货币汇率贬值,甲货币汇率升值.

C、 贴水 汇率变动与货币市场供求相关. 利率高的货币引起套利活动,即在即期将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资,利率高的货币即期需求增加,会引起利率高的货币即期升值;而在远期由于获利回吐,即套利获利后又会将利率高的货币兑换成利率低的货币,引起远期利率高的货币的供应增加.

远期升贴水与利率的关系

利率与远期汇率和升、贴水之间的关系是 ①利率高的货币,其远期汇率表现为贴水; ②利率低的货币,其远期汇率表现为升水. 升贴水,是指在确定远期汇率时,是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌.如果远期汇率比即期汇率贵则为升水,反之,便宜的话则为贴水,相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额. 转换价格与可转债面值有关,转换平价与可转债市价有关(转换平价=可转债市价/转换比率).当市场内股票价格等于转换平价时.

利率高的货币会吸引国际游资,使此种货币在国际上供不应求,因此货币升值,在间接标价法下远期汇率贴水;相反的,利率低的货币会导致资本外逃,货币供大于求,货币贬值,在间接标价法下远期汇率升水.

1. 多种因素.主要因素有:利率水平(利率高的货币远期贴水),心理预期,货币发行国经济发展情况,货币发行国进出口状况等 2. 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成外汇买卖协议,约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率. 远期汇率到了交割日期,由协议双方按预订的汇率、金额进行交割.远期外汇买卖是一种预约性交易,是由于外汇购买者对外汇资金需在的时间不同,以及为了避免外汇风险而引进的. 3. 远期汇率是指一个远期.

简述远期汇率与利率的关系

即期汇率又称现汇汇率,是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率. 远期汇率又称期汇汇率,是买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率. 利率又被称为利息率,简单说,利率是个比例的数,年利率是百分之几,月利率是千分之几,日利率是万分之几,利息是利率和本金相乘的数.

本国利率高于外国利率,本国货币,近期升值,远期贬值.

利率高的货币会吸引国际游资,使此种货币在国际上供不应求,因此货币升值,在间接标价法下远期汇率贴水;相反的,利率低的货币会导致资本外逃,货币供大于求,货币贬值,在间接标价法下远期汇率升水.

美元利率和汇率的关系

利率是国家调控自己市场经济的一种工具,而汇率是各个国家之间货币兑换的比例.如果中国提升利率,外国如果不提升利率,就会使外国的热钱流入中国,造成中国物价的高涨,一旦中国降低利率,那么外国热钱就会流走,造成中国经济的低迷发展.有一定联系,但是是两种概念.

影响汇率变动的主要因素有:国际收支差额,各主要国的利率水平,通货膨胀,财政政策货币政策,投机资本,政府的市场干预,一国的经济势力等. 从进出口方面看(即从国际收支差额),贸易收支差额是影响汇率变化最重要的因素,当一国处于国际收支顺差或贸易顺差时,说明外汇供给大于支出,同时外国对本国货币需求增加,会造成本币对外升值.一国长期处于贸易顺差势必引起. 以中美双方贸易看:中国从美国赚取了较大的利润(贸易顺.