远期利率 远期利率名词解释

远期利率

要理解远期利率首先要理解即期利率.所谓即期利率就是目前市场上所通行的利率,或者说在当前市场上进行借款所必须的利率.而远期利率则是指从未来某个时点开始借款所必须的利率,也就是未来某个时点上的即期利率.由于远期利率是发生在未来的、目前尚不可知的利率,实际中远期利率通常是从即期利率中推导出的,是一个理论值.

远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中,从未来的某一时点到另一时点的利率. 如果我们已经确定了收益率曲线,那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即.

即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率.是某一给定时点上无息证券的到期收益率.购买政府发行的有息债券,在债券到期后,债券持有人可以获得连本带利的一次性支付,一次性所得收益与本金的比率为即期利率.远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平.确定了收益率曲线后,所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得,远期利率是和收益率曲线紧密相连的.

远期利率名词解释

远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中,从未来的某一时点到另一时点的利率. 如果我们已经确定了收益率曲线,那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即.

前半句错了,即期利率不是远期利率的算术平均,比如现在一年期利率是r1,两年期利率是r2,那么一年后的一年期远期利率是(1+r2)^2/(1+r1)-1.我觉得后半句最好说成借款的边际成本或者贷款的边际收益吧.

长期利率和远期利率区别: 1、长期利率是短期利率的对称.是指融资期限在一年以上的各种金融资产的利率,如各种中长期债券利率、各种中长期贷款利率等,是资本市场的利率. 2、远期利率则是指隐含在给定的即期利率之中,从未来的某一时点到另一时点的利率. 3、长期利率一般指一段时间的利率水平的平均情况.远期利率是指约定某个未来时间的利率水平.

连续复利远期利率计算公式

1/(1+r)^t这个没有错,这也是连续复利计算中经常用到的,但是它的利率r是以一年为基准的;如果以一个月(周期为月)为基准,那么利率就变为月利率r/12,相应乘以的时间就会变为在年的基础上乘以12(为什么自己可以想一想,利息=本金*利率*时间);若按天(周期为天)计,也要相应的变化;而时间是一个连续的变量,当你把周期设为无穷大,最后极限运算即可得到e^(-rt).

远期利率是指隐含在给定的即期利率之中,从未来的某一时点到另一时点的利率.如果我们已经确定了收益率曲线,那么所有的远期利率就可以根据收益率曲线上的即期利.

解:计息周期利率:i=12%/12=1% 一年四季,每季3个月 则季实际利率为=(1+1%)3-1=3.03%

即期利率名词解释

即期利率是债券票面所标明的利息收益或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率.是某一给定时点上无息证券的到期收益率.购买政府发行的有息债券,在债.

即期利率就是存钱到银行到期连本带利拿回.远期就是存两年 第一年利息少,第二年利息多,第二年就是远期利率

fn=(1+rn)^n/(1+rn-1)^(n-1)-1fn代表第年的远期利率,r代表即期利率r=10% r2=9.75% r3=9.5% r4=9.25%

外汇远期名词解释

远期外汇交易(forward exchange transaction),又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易

“汇率”亦称“外汇行市”或“汇价”,是一种货币兑换另一种货币的比率,是以一种货币表示另一种货币的价格.由于世界各国(各地区)货币的名称不同,币值不一,所以一种货币对其他国家(或地区)的货币要规定一个兑换率,即汇率.

金融远期市场进行远期合约交易的市场,交易按约定条件在未来某一日期交割结算. 常单指远期外汇市场,因远汇是成交最活跃的远期市场之一. 远期外汇市场指成交日.