利率风险敏感度 利率风险敏感度计算

利率风险敏感度

利率风险敏感度:新:利率重新定价风险情况表G33 资本充足率汇总表G40(各币种(G33_I_[15.A] + G33_II_[15.A])之和) / G40_[3.A] *100% 旧:利率重定价风险情况.

利率敏感性是指银行资产的利息收入与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小,以及它们对市场利率变化的调整速度.如果利率浮动的资产和负债,其利率随市场利率.

所谓国债收益率曲线指的是市场上有很多不同剩余期限的国债,而这些国债的收益率是不同的,把这些不同剩余期限的国债收益率连线被称为国债收益率曲线.而对于债券类的收益率来说,1%的收益率相当于100个收益率基点(bp),50个基点即0.5%国债收益率曲线以50个基点为单位平行变动实际上就是进行对于国债收益率进行0.5%收益率的单位平行变动来测试保险公司资产或负债现值变化来衡量其利率风险的敏感性.

利率风险敏感度计算

利率风险敏感度:新:利率重新定价风险情况表G33 资本充足率汇总表G40(各币种(G33_I_[15.A] + G33_II_[15.A])之和) / G40_[3.A] *100% 旧:利率重定价风险情况.

利率敏感性缺口(IRSG)是指在一定时期(如距分析日一个月或3个月)以内将要到期或重新确定利率的资产和负债之间的差额,如果资产大于负债,为正缺口,反之,如果资产小于负债,则为负缺口.当市场利率处于上升通道时,正缺口对商业银行有正面影响,因为资产收益的增长要快于资金成本的增长.若利率处于下降通道,则又为负面影响,负缺口的情况正好与此相反. 计算公式为:利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债. 即IRSG=IRSA-IRSL

所谓国债收益率曲线指的是市场上有很多不同剩余期限的国债,而这些国债的收益率是不同的,把这些不同剩余期限的国债收益率连线被称为国债收益率曲线.而对于债券类的收益率来说,1%的收益率相当于100个收益率基点(bp),50个基点即0.5%国债收益率曲线以50个基点为单位平行变动实际上就是进行对于国债收益率进行0.5%收益率的单位平行变动来测试保险公司资产或负债现值变化来衡量其利率风险的敏感性.

利率风险敏感度1104

利率敏感性是指银行资产的利息收入与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小,以及它们对市场利率变化的调整速度.如果利率浮动的资产和负债,其利率随市场利率.

利率风险敏感度:新:利率重新定价风险情况表G33 资本充足率汇总表G40(各币种(G33_I_[15.A] + G33_II_[15.A])之和) / G40_[3.A] *100% 旧:利率重定价风险情况.

所谓国债收益率曲线指的是市场上有很多不同剩余期限的国债,而这些国债的收益率是不同的,把这些不同剩余期限的国债收益率连线被称为国债收益率曲线.而对于债券类的收益率来说,1%的收益率相当于100个收益率基点(bp),50个基点即0.5%国债收益率曲线以50个基点为单位平行变动实际上就是进行对于国债收益率进行0.5%收益率的单位平行变动来测试保险公司资产或负债现值变化来衡量其利率风险的敏感性.

利率风险敏感度标准值

利率风险敏感度:新:利率重新定价风险情况表G33 资本充足率汇总表G40(各币种(G33_I_[15.A] + G33_II_[15.A])之和) / G40_[3.A] *100% 旧:利率重定价风险情况.

所谓国债收益率曲线指的是市场上有很多不同剩余期限的国债,而这些国债的收益率是不同的,把这些不同剩余期限的国债收益率连线被称为国债收益率曲线.而对于债券类的收益率来说,1%的收益率相当于100个收益率基点(bp),50个基点即0.5%国债收益率曲线以50个基点为单位平行变动实际上就是进行对于国债收益率进行0.5%收益率的单位平行变动来测试保险公司资产或负债现值变化来衡量其利率风险的敏感性.

利率(利息)所面临的风险的概率. 风险敞口是指因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额.就是risk exposure,指未加保护的风险.比如你的收入是日元,但你有一笔美元的借款要还,是没有做任何对冲的交易(比如远期外汇买卖或外汇调期什么的),你因此就有了一个日元对美元的汇率风险敞口.或者你买了一个公司的债券,由于公司债有信用风险,而且你没有做任何对冲的交易(比如信用调期什么的),你因此有一个信用风险敞口.你如果买了一个固定利率的债券,而且没有做对冲交易(比如利率调期),你要承担利率风险,因此有一个利率风险敞口.等等.

利率风险敏感度指标

利率风险敏感度:新:利率重新定价风险情况表G33 资本充足率汇总表G40(各币种(G33_I_[15.A] + G33_II_[15.A])之和) / G40_[3.A] *100% 旧:利率重定价风险情况.

所谓国债收益率曲线指的是市场上有很多不同剩余期限的国债,而这些国债的收益率是不同的,把这些不同剩余期限的国债收益率连线被称为国债收益率曲线.而对于债券类的收益率来说,1%的收益率相当于100个收益率基点(bp),50个基点即0.5%国债收益率曲线以50个基点为单位平行变动实际上就是进行对于国债收益率进行0.5%收益率的单位平行变动来测试保险公司资产或负债现值变化来衡量其利率风险的敏感性.

商业银行风险监管核心指标分为三个层次,即风险水平、风险迁徙和风险抵补: (一)风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标.