看跌期权名词解释 看跌期权计算公式

看跌期权名词解释

看涨期权和看跌期权.看涨期权,是指在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利;看跌期权,是指卖出标的物的权利.当期权买方预期标的物价格会超出.

看跌期权即认沽期权.认沽期权 (Put Option) 认沽期权买方有权根据合约内容,在规定期限(如到期日),向期权卖方以协议价格(行权价)卖出指定数量的标的证券(.

这个问题问王严不就好了嘛.还不给分,谁帮你答啊!切…… 姐姐给你通俗地解释一下喏~看跌期权么,就是买入者认为标的股票会跌所以才买入的,而卖出者觉得标的股票会涨嘛,不然谁买啦你说是不是嘎?看涨么就是倒过来呀伐=v=

看跌期权计算公式

1、B-S模型是看涨期权的定价公式,根据售出—购进平价理论(Put-callparity)可以推导出有效期权的定价模型,由售出—购进平价理论,购买某股票和该股票看跌期权的.

都不给悬赏分还叫巨谢?呵呵呵呵呵.行情上涨到15元时:股票赚了15-10=5元(除去手续费等);看涨期权赚了15-12-2=1元;看跌期权选择不执行,则只损失期权费3元.合计赚了3元.行情为12元时:股票赚了12-10=2元(除去手续费等);看涨期权只损失期权费2元;看跌期权选择不执行,则只损失期权费3元.合计损失3元.

C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变.

多头看跌期权怎么理解

看涨期权多头是指买入看涨期权,空头是卖出看涨期权.看跌期权多头是指买入看跌期权,空头是卖出看跌期权.期权和期货的不同之处在于期权到期由一个选择权,即可以成交,也可以不成交.

看跌期权 一般是指 ＂认沽期权＂,持有认沽期权的权利方,有权利以行权价格卖出一定数量的标的物. 如何获利呢?看跌期权肯定是标的物跌了时,期权的持有人获利..

看跌期权多头:预期价格将会下跌,买入看跌期权 看涨期权多头:预期价格将会上涨,买入看涨期权

欧式看跌期权公式

C+Ke^(-rT)=P+S0 平价公式是根据无套利原则推导出来的.构造两个投资组合.1、看涨期权C,行权价K,距离到期时间T.现金账户Ke^(-rT),利率r,期权到期时恰好变.

期权履约方式包括欧式、美式两种.欧式期权的买方在到期日前不可行使权利,只能在到期日行权.美式期权的买方可以在到期日或之前任一交易日提出执行.很容易发现.

欧式期权是指只有在合约到期日才被允许执行的期权.看涨期权则是估计这个股票会涨,可以在未来以一定的价格买进.看跌期权是估计估计会跌,可以在未来以一定价格卖出.期权按照交割时间分为欧式和美式.欧式期权就是到了执行日才可执行的.美式是在最后执行日之前任意一天都可以的.扩展资料:无论是欧式期权还是美式期权只是名称不同,并无任何地理上的意义.由于美式期权比欧洲式期权具有更大的回旋余地,通常更具有价值,所以,近些年来无论在美国或欧洲,美式期权均成为期权的主流,欧式期权虽也存在但交易量却比美式期权逊色得多.参考资料来源:百度百科-欧式看涨期权

看跌期权价值计算

题中这种套利属于期权垂直套利的一种,空头看跌期权垂直套利,即在较低的执行价格卖出看跌期权,同时在较高的执行价格买入到期时间相同的看跌期权. 可以这样分析.

3个月无风险收益率r=10%*3/12=2.5%,该股票年波动率30%即0.3,3个月后股价变动. .8607=43.035股价上行时期权到期日价值Cu=0股价下行时期权到期日价值Cd=执行价.

题目要求看跌期权的价格,由于没有直接求看跌期权价值的模型(我的cpa书上没有),所以要先求看涨期权的价值,而对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的.