远期和期货的定价公式 远期合约价格计算公式

远期和期货的定价公式

e是银行家系数,你学过高数微积分就知道了

开盘价 是开盘前四分钟 竞价撮合的

作者:知乎用户 链接:www.zhihu/question/22189086/answer/224301165. 定价上,期货与远期的最重要区别就是期货的盯市保证金每日结算.先说结论:无风.

远期合约价格计算公式

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不知道你说的是远期的价值还是执行价格比如一个远期 让你可以用100元一吨的价格买入100吨铜那么无论多久 这个执行价格 100元买一吨铜是不变的但是远期的价值会变,在远期刚签订的时候,价值为0,随着铜价的波动,这个价值是会波动的

现货价格加上一点定升贴水,不同货物是不同的

远期价格和远期价值

远期价格和远期价值——价格是指成交,是量化指标;价值是指价格水平,是定性指标,价格围绕价值波动.从作者本意来看,远期价格和远期价值是有所指.远期价格是.

远期价格是用交易时的即期价格加上持有成本,根据商品的情况,持有成本要考虑的因素包括仓储、保险和运输等等.公式如下:远期价格=即期或现金价格+持有成本.远期价值随股票市场价格波动而变化,首先算标的物30天后的价格.

远期合约中的远期价格和交割价格分别是指:远期合约:是根据买卖双方的特殊需求由买卖双方自行签订的合约.远期合约(forward contract)双方签订协议约定在未来以某一事先安排的价格交换某些东西.远期合约中的远期价格是指使远期合约签订时价值为零的交割价格.远期合约中的交割价格:就是远期合约中的价格称为交割价格,在合约订立时,交割价格的确定恰好使得远期合约对于多空双方的价值均为零.

远期价格定价公式

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开盘价 是开盘前四分钟 竞价撮合的

这个条件无法计算.至少报酬率要高于无风险收益率,但还有风险收益要求是多少题目没给.

远期合约理论价格公式

无套利原则.就是说如果是公平价格的话,那么你的期货合约的收益率应该和市场无风险利率是一样的.否则就会有套利者出现,改变这个价格直到收益率等于市场无风险收益率再无套利的机会.基本公式是连续复利的那个公式.exp代表的是连续复利.T-t是你持有这资产的时间.假如标的资产提供年利率q的连续红利收益率,就是说你在持有合约期间会得到一定的报酬,为了保证你在这个合约上的全部收益率等于无风险收益率.所以要用r-q.

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不知道你说的是远期的价值还是执行价格比如一个远期 让你可以用100元一吨的价格买入100吨铜那么无论多久 这个执行价格 100元买一吨铜是不变的但是远期的价值会变,在远期刚签订的时候,价值为0,随着铜价的波动,这个价值是会波动的