两种投资组合的相关系数 两个股票相关系数

两种投资组合的相关系数

两种风险资产的投资组合具有当相关系数为-1时,无风险资产位于有效集上的可行集和有效集. 当相关系数为1时,两种资产形成的可行集是一条线,其形成的可行集即为有效集;当相关系数为-1时,两种资产形成的可行.

就是风险分散的一个离散率;只要两种资产收益率的相关系数不为1(即完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用.而对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成资产的个数足够多,其非系统性风险.

预期收益率=0.7x10%+0.3*x8%=12.4% 方差=(0.7x0.08)^2+(0.3x0.04)^2+2x0.7x0.3x0.5x8%x4%=0.001152 标准差=3.4%

投资组合相关系数

0.5)*(0.25^0.5)=0.4*0.4*0.5=0.08,COV(Ka,Km)是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差,r是两者的相关系数,σ a是A股票收益的标准差,σ m是市场投资组合收.

就是风险分散的一个离散率;只要两种资产收益率的相关系数不为1(即完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用.而对于由相互独立的多种资产组成的.

通俗地讲,标准差就是风险.不要把鸡蛋放在一个篮子里,是因为篮子一掉,全部鸡蛋都会破,也可以说这些鸡蛋完全相关.如果把鸡蛋分为两堆,小明拿一半,小李拿另.

两个股票相关系数

查询个股的历史收盘价,一般应该先将k线设置为以月线,季线或者年线为单位,会比较方便查询.

相关系数:等于0,表示两个证券独立;等于1,表示两个证券完全正相关(变化趋势和幅度相同);等于-1,表示完全负相关;大于0小于1,表示正相关,仅变化趋势一致;大于-1小于0,表示变化趋势相反.

列两个CAPM的等式,求解Rf和Rm就可以了: 股票的期望报酬率=无风险利率+Beta*(市场期望报酬率-无风险利率)

投资组合系数怎么求

就是风险分散的一个离散率;只要两种资产收益率的相关系数不为1(即完全正相关),分散投资于两种资产就具有降低风险的作用.而对于由相互独立的多种资产组成的.

我是这么理解的 因为是市场组合,所以有2个结论: 第一:组合内相关系数ρ都是等于1; 第二:组合内的单项资产收益率与市场平均收益率之间的比较也都等于1; 所以组.

(1000*10%+2000*15%+2000*20%)/(1000+2000+2000)*100%=16%

投资组合cov相关系数

0.5)*(0.25^0.5)=0.4*0.4*0.5=0.08,COV(Ka,Km)是A股票收益与市场投资组合收益之间的协方差,r是两者的相关系数,σ a是A股票收益的标准差,σ m是市场投资组合收.

2*varA+(1-x)^2*varB+2x(1-x)*cov(A,B) 注:X为投资组合A所占的投资比例,故此投资组合了相应的投资比例为1-X

A的预期收益是7%,B是6%,A方差是0.019,B方差是0.022,A的预期收益高,风险少,当然选A啦,当然是建立在数据准确和二选一的基础上